Сравнение 500U.L с IESU.L
500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500U.L returned 12.87%/yr vs 22.27%/yr for IESU.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 500U.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500U.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500U.L показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.54%.
500U.L
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам 500U.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500U.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 9.03% | 17.42% | 25.42% | 26.85% | -18.63% | 29.68% | 17.93% | 31.98% | -2.14% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.00% | 63.91% | 52.43% | -33.64% | 9.60% | -11.11% |
Correlation
The correlation between 500U.L and IESU.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between 500U.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500U.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
500U.L
IESU.L
Сравнение 500U.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 500U.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.21 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 5.65 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 500U.L и IESU.L
Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500U.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.04% | -72.57% | +38.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -16.37% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -22.55% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -27.74% | +3.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -8.87% | +7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -24.88% | +20.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 6.42% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500U.L и IESU.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) составляет 3.17%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500U.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 6.97% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 21.03% | -11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 23.89% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 29.47% | -13.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 29.81% | -12.69% |
Сравнение комиссий 500U.L и IESU.L
И 500U.L, и IESU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500U.L и IESU.L
Ни 500U.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500U.L and IESU.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500U.L and IESU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
500U.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. 500U.L tracks S&P 500 Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Amundi and iShares.
Подберите оптимальное распределение для 500U.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор