PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500U.L с CW8G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500U.L с CW8G.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and CW8G.L (Amundi MSCI World UCITS USD) are both exchange-traded funds - 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while CW8G.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500U.L returned 13.58%/yr vs 11.30%/yr for CW8G.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 500U.L charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for CW8G.L.

Доходность

Сравнение доходности 500U.L и CW8G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500U.L торгуется в USD, в то время как CW8G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CW8G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 500U.L показывает доходность 9.24%, что значительно выше, чем у CW8G.L с доходностью 8.20%.

500U.L

1 день
-1.06%
1 месяц
2.17%
С начала года
9.24%
6 месяцев
9.63%
1 год
26.27%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.58%
10 лет*
—

CW8G.L

1 день
-1.37%
1 месяц
1.08%
С начала года
8.20%
6 месяцев
8.94%
1 год
23.60%
3 года*
19.90%
5 лет*
11.30%
10 лет*
71.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500U.L и CW8G.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		9.24%17.42%25.42%26.85%-18.63%29.68%17.93%31.98%-3.17%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		8.20%20.57%18.93%23.48%-18.24%22.46%15.31%28.06%6,462.65%

Correlation

The correlation between 500U.L and CW8G.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.88

The correlation between 500U.L and CW8G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов 500U.L и CW8G.L

Секторы
500U.L
CW8G.L

Технологии

35.6%
28.3%

Финансовые услуги

11.8%
15.7%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.3%

Здравоохранение

8.5%
8.8%

Промышленность

8.3%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.2%

Энергетика

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.7%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Технологии

500U.L
35.6%
CW8G.L
28.3%

Финансовые услуги

500U.L
11.8%
CW8G.L
15.7%

Коммуникационные услуги

500U.L
11.2%
CW8G.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

500U.L
10.1%
CW8G.L
9.3%

Здравоохранение

500U.L
8.5%
CW8G.L
8.8%

Промышленность

500U.L
8.3%
CW8G.L
11.4%

Потребительский защитный сектор

500U.L
4.9%
CW8G.L
5.2%

Энергетика

500U.L
3.5%
CW8G.L
4.2%

Коммунальные услуги

500U.L
2.4%
CW8G.L
2.7%

Недвижимость

500U.L
1.9%
CW8G.L
1.9%

Сырьевые материалы

500U.L
1.8%
CW8G.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Amundi MSCI World UCITS USD

Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с 500D.L500U.L с GOOG500U.L с VSGX
Часто сравнивают с CW8G.L:
CW8G.L с BRK-BCW8G.L с ^FCHICW8G.L с PE500.PACW8G.L с SP5L.LCW8G.L с AUEG.LCW8G.L с BRK-ACW8G.L с VOO

Доходность на риск

500U.L vs. CW8G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500U.L c CW8G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500U.LCW8G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.07

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.06

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.70

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.71

11.82

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500U.L vs. CW8G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500U.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CW8G.L равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500U.L и CW8G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500U.LCW8G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.07

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.74

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.02

+0.88

Просадки

Сравнение просадок 500U.L и CW8G.L

Максимальная просадка 500U.L за все время составила -34.04%, примерно равная максимальной просадке CW8G.L в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500U.L и CW8G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500U.LCW8G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.04%

-33.66%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-8.70%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-17.79%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-26.67%

+2.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.82%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.66%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.99%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности 500U.L и CW8G.L

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что 500U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW8G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500U.LCW8G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.72%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

8.64%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

11.37%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

15.30%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

2,402.05%

-2,384.88%

Сравнение комиссий 500U.L и CW8G.L

500U.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CW8G.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500U.L и CW8G.L

Ни 500U.L, ни CW8G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 500U.L and CW8G.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 500U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for CW8G.L.

500U.L is categorized as S&P 500, while CW8G.L is Global Equities. 500U.L tracks S&P 500 Index, while CW8G.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for 500U.L and 0.28% for CW8G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500U.L и CW8G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор