Сравнение 500G.L с SPES.L
500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and SPES.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist) are both S&P 500 funds - 500G.L tracks the S&P 500 while SPES.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500G.L returned 15.05%/yr vs 9.42%/yr for SPES.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 500G.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SPES.L.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и SPES.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500G.L показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у SPES.L с доходностью 9.65%.
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
SPES.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 21.49%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500G.L и SPES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 19.96% |
SPES.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 9.65% | 3.95% | 13.66% | 8.18% | -1.34% | 28.07% |
Correlation
The correlation between 500G.L and SPES.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between 500G.L and SPES.L has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500G.L vs. SPES.L — Ранг доходности на риск
500G.L
SPES.L
Сравнение 500G.L c SPES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500G.L | SPES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.39 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 3.66 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 11.92 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500G.L | SPES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.18 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | 0.67 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.80 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и SPES.L
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки SPES.L в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и SPES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500G.L | SPES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -19.65% | -5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -5.74% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | -19.65% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | -19.65% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -4.12% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.76% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и SPES.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist (SPES.L) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500G.L | SPES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.05% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 6.43% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 9.61% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 13.97% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 14.70% | +0.84% |
Сравнение комиссий 500G.L и SPES.L
500G.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPES.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и SPES.L
500G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPES.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Dist | 1.27% | 1.37% | 1.36% | 1.48% | 1.49% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
500G.L and SPES.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500G.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500G.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SPES.L.
500G.L tracks S&P 500, while SPES.L tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.20% for SPES.L.
Подберите оптимальное распределение для 500G.L и SPES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор