PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500G.L с SPEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500G.L с SPEP.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and SPEP.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc) are both S&P 500 funds - 500G.L tracks the S&P 500 while SPEP.L tracks the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 500G.L returned 14.33%/yr vs 15.11%/yr for SPEP.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. 500G.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPEP.L.

Доходность

Сравнение доходности 500G.L и SPEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 500G.L показывает доходность 10.65%, а SPEP.L немного выше – 10.66%.

500G.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.96%
С начала года
10.65%
6 месяцев
10.84%
1 год
27.29%
3 года*
19.60%
5 лет*
14.33%
10 лет*
12.62%

SPEP.L

1 день
-0.44%
1 месяц
1.51%
С начала года
10.66%
6 месяцев
11.05%
1 год
30.32%
3 года*
19.45%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500G.L и SPEP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		10.65%9.44%27.44%19.89%-8.86%31.35%29.33%
SPEP.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc		10.66%9.94%26.61%21.47%-8.35%34.02%21.63%

Correlation

The correlation between 500G.L and SPEP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.96

The correlation between 500G.L and SPEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc

Часто сравнивают с 500G.L:
500G.L с VOO500G.L с JNJ500G.L с 500D.L500G.L с QQMG500G.L с SPY500G.L с IWB500G.L с ASML
Часто сравнивают с SPEP.L:
SPEP.L с SPYSPEP.L с SPXP.LSPEP.L с SPY5.LSPEP.L с SPIDXSPEP.L с P500.DESPEP.L с VOOSPEP.L с XD9U.DE

Доходность на риск

500G.L vs. SPEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SPEP.L
Ранг доходности на риск SPEP.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEP.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEP.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEP.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500G.L c SPEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

500G.LSPEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.77

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.82

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

4.35

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

16.79

-15.35

500G.L vs. SPEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500G.L на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SPEP.L равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500G.L и SPEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 500G.L и SPEP.L

Максимальная просадка 500G.L за все время составила -35.39%, что больше максимальной просадки SPEP.L в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и SPEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500G.LSPEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.39%

-21.07%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.61%

-6.93%

-21.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.61%

-21.07%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.61%

-21.07%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.38%

-0.95%

-15.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-4.48%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.92%

1.80%

+17.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 500G.L и SPEP.L

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened ETF Acc (SPEP.L) имеют волатильность 3.59% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500G.LSPEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.56%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.60%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.61%

10.91%

+32.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

20.10%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

20.79%

+1.30%

Сравнение комиссий 500G.L и SPEP.L

500G.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPEP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500G.L и SPEP.L

Ни 500G.L, ни SPEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, 500G.L and SPEP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPEP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.

500G.L tracks S&P 500, while SPEP.L tracks S&P 500 ESG Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.09% for SPEP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500G.L и SPEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор