Сравнение 500G.L с S5SD.L
500G.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both S&P 500 funds - 500G.L tracks the S&P 500 while S5SD.L tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, 500G.L returned 29.10% vs 29.99% for S5SD.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. 500G.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.
Доходность
Сравнение доходности 500G.L и S5SD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 500G.L показывает доходность 10.57%, что значительно выше, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.
500G.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 4.53%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 29.10%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- 16.24%
S5SD.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 500G.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | 10.57% | 25.80% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 9.02% | 27.97% |
Correlation
The correlation between 500G.L and S5SD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between 500G.L and S5SD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500G.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
500G.L
S5SD.L
Сравнение 500G.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500G.L | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.54 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | 4.13 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.27 | 15.94 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500G.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 2.89 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 3.09 | -2.02 |
Просадки
Сравнение просадок 500G.L и S5SD.L
Максимальная просадка 500G.L за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500G.L и S5SD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500G.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -7.32% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -7.32% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.44% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -1.26% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.90% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500G.L и S5SD.L
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) составляет 2.65%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что 500G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500G.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 2.81% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.13% | 7.10% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 10.53% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 11.47% | +2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 11.47% | +4.07% |
Сравнение комиссий 500G.L и S5SD.L
500G.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500G.L и S5SD.L
Ни 500G.L, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
500G.L and S5SD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for 500G.L.
500G.L tracks S&P 500, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.15% for 500G.L and 0.12% for S5SD.L.
Подберите оптимальное распределение для 500G.L и S5SD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор