PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 500D.L с S5EE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 500D.L с S5EE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) are both S&P 500 funds - 500D.L tracks the S&P 500 Index while S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 22.22%/yr vs 24.45%/yr for S5EE.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 500D.L и S5EE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

500D.L торгуется в USD, в то время как S5EE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S5EE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 500D.L показывает доходность 10.40%, что значительно ниже, чем у S5EE.L с доходностью 19.95%.

500D.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.26%
С начала года
10.40%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.58%
3 года*
22.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

S5EE.L

1 день
-0.05%
1 месяц
10.68%
С начала года
19.95%
6 месяцев
23.16%
1 год
41.93%
3 года*
24.45%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 500D.L и S5EE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		10.40%17.37%25.36%26.84%-18.54%1.87%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		19.95%20.10%18.01%28.57%-19.18%2.16%

Correlation

The correlation between 500D.L and S5EE.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г.

0.88

The correlation between 500D.L and S5EE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

Часто сравнивают с 500D.L:
500D.L с 500G.L500D.L с VWCE.DE500D.L с TNOW.L500D.L с 500U.L500D.L с VUAA.L500D.L с KO500D.L с SPMO
Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L

Доходность на риск

500D.L vs. S5EE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
500D.L
Ранг доходности на риск 500D.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500D.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500D.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500D.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500D.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 500D.L c S5EE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

500D.LS5EE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.32

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
4.81

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.58

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.89

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

16.41

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

500D.L vs. S5EE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 500D.L на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5EE.L равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 500D.L и S5EE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

500D.LS5EE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.32

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.02

-0.24

Просадки

Сравнение просадок 500D.L и S5EE.L

Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки S5EE.L в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и S5EE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

500D.LS5EE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.21%

-27.69%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-10.73%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-18.29%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.05%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-5.74%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.55%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности 500D.L и S5EE.L

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) составляет 3.20%, в то время как у UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5EE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

500D.LS5EE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.84%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

9.68%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

12.56%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.39%

16.15%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

16.00%

+0.39%

Сравнение комиссий 500D.L и S5EE.L

И 500D.L, и S5EE.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 500D.L и S5EE.L

Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как S5EE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
500D.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist		0.82%0.90%1.17%0.93%1.44%
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

500D.L and S5EE.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500D.L and S5EE.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

500D.L tracks S&P 500 Index, while S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 500D.L и S5EE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор