Сравнение 500D.L с MVUS.L
500D.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) and MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Amundi and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, 500D.L returned 22.22%/yr vs 13.69%/yr for MVUS.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 500D.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for MVUS.L.
Доходность
Сравнение доходности 500D.L и MVUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
500D.L торгуется в USD, в то время как MVUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 500D.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у MVUS.L с доходностью 4.19%.
500D.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVUS.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 4.01%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 11.46%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам 500D.L и MVUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 10.40% | 17.37% | 25.36% | 26.84% | -18.54% | 1.87% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.20% | 11.72% | 18.70% | 9.31% | -11.01% | 3.61% |
Correlation
The correlation between 500D.L and MVUS.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between 500D.L and MVUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
500D.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск
500D.L
MVUS.L
Сравнение 500D.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 500D.L | MVUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 1.74 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 7.03 | +7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 500D.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 1.39 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок 500D.L и MVUS.L
Максимальная просадка 500D.L за все время составила -24.21%, что меньше максимальной просадки MVUS.L в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 500D.L и MVUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 500D.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.21% | -33.05% | +8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -6.55% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -12.02% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -3.25% | -2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.63% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности 500D.L и MVUS.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (500D.L) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что 500D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 500D.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.57% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 5.82% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 8.21% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | 12.66% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 13.93% | +2.46% |
Сравнение комиссий 500D.L и MVUS.L
500D.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 500D.L и MVUS.L
Дивидендная доходность 500D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как MVUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
500D.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.82% | 0.90% | 1.17% | 0.93% | 1.44% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
500D.L and MVUS.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 500D.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
500D.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MVUS.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for 500D.L and 0.20% for MVUS.L.
Подберите оптимальное распределение для 500D.L и MVUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор