PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBI.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBI.DE с H412.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBI.DE returned 12.60%/yr vs 13.98%/yr for H412.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 4UBI.DE charges 0.19%/yr vs 0.12%/yr for H412.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBI.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4UBI.DE показывает доходность 14.39%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.33%.

4UBI.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
6.42%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.80%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—

H412.DE

1 день
0.46%
1 месяц
7.70%
С начала года
15.33%
6 месяцев
15.89%
1 год
32.34%
3 года*
18.35%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBI.DE и H412.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		14.39%-1.05%26.19%28.05%-21.21%43.58%9.79%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.33%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%

Correlation

The correlation between 4UBI.DE and H412.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г.

0.91

The correlation between 4UBI.DE and H412.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с 4UBI.DE:
4UBI.DE с UIQ4.DE4UBI.DE с CSY2.DE4UBI.DE с 5HED.DE4UBI.DE с 4UBF.DE4UBI.DE с SPYI4UBI.DE с ETLS.DE4UBI.DE с OUFE.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H411.DEH412.DE с H4Z7.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z6.DE

Доходность на риск

4UBI.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBI.DE
Ранг доходности на риск 4UBI.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBI.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBI.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBI.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBI.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBI.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBI.DEH412.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.90

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
3.94

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

5.88

-4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.16

19.52

-17.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBI.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBI.DE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа H412.DE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBI.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBI.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.90

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.94

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.06

-0.23

Просадки

Сравнение просадок 4UBI.DE и H412.DE

Максимальная просадка 4UBI.DE за все время составила -24.63%, примерно равная максимальной просадке H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBI.DE и H412.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBI.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-24.35%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-5.54%

-14.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.63%

-24.35%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-24.35%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

0.00%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-4.12%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.95%

1.67%

+9.28%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBI.DE и H412.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что 4UBI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBI.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

3.27%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.70%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

11.23%

+14.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

14.70%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

14.81%

+4.01%

Сравнение комиссий 4UBI.DE и H412.DE

4UBI.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBI.DE и H412.DE

Ни 4UBI.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4UBI.DE and H412.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBI.DE.

4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: UBS and HSBC. Their fees differ too: 0.19% for 4UBI.DE and 0.12% for H412.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBI.DE и H412.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор