PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBI.DE с EL4Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBI.DE с EL4Z.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

4UBI.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and EL4Z.DE (Deka MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - 4UBI.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while EL4Z.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBI.DE returned 12.10%/yr vs 12.90%/yr for EL4Z.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. 4UBI.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for EL4Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBI.DE и EL4Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4UBI.DE показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у EL4Z.DE с доходностью 10.31%.

4UBI.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.69%
С начала года
16.00%
6 месяцев
16.25%
1 год
26.38%
3 года*
17.04%
5 лет*
12.10%
10 лет*
—

EL4Z.DE

1 день
-1.05%
1 месяц
0.18%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.65%
1 год
23.72%
3 года*
18.52%
5 лет*
12.90%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBI.DE и EL4Z.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		16.00%-1.05%26.19%28.05%-21.21%43.58%18.43%
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		10.31%3.99%32.19%22.98%-16.37%38.20%15.89%

Correlation

The correlation between 4UBI.DE and EL4Z.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2020 г.

0.88

The correlation between 4UBI.DE and EL4Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Deka MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с 4UBI.DE:
4UBI.DE с UIQ4.DE4UBI.DE с 5HED.DE4UBI.DE с CSY2.DE4UBI.DE с 4UBF.DE4UBI.DE с SPYI4UBI.DE с ETLS.DE4UBI.DE с 6PSE.DE
Часто сравнивают с EL4Z.DE:
EL4Z.DE с EL46.DEEL4Z.DE с ELFE.DEEL4Z.DE с EL4I.DEEL4Z.DE с EL40.DEEL4Z.DE с EL41.DEEL4Z.DE с 6PSE.DEEL4Z.DE с FUSR.DE

Доходность на риск

4UBI.DE vs. EL4Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBI.DE
Ранг доходности на риск 4UBI.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBI.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBI.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBI.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBI.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBI.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
EL4Z.DE
Ранг доходности на риск EL4Z.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4Z.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4Z.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4Z.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4Z.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4Z.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBI.DE c EL4Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) и Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4UBI.DEEL4Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.96

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.70

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.19

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.42

10.88

-8.47

4UBI.DE vs. EL4Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBI.DE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа EL4Z.DE равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBI.DE и EL4Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4UBI.DE и EL4Z.DE

Максимальная просадка 4UBI.DE за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки EL4Z.DE в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBI.DE и EL4Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBI.DEEL4Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-41.87%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.21%

-7.41%

-12.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.63%

-24.01%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-24.01%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.07%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-8.38%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.92%

2.17%

+8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBI.DE и EL4Z.DE

UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBI.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что 4UBI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBI.DEEL4Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.45%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

8.14%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.67%

12.05%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

15.53%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.23%

+2.16%

Сравнение комиссий 4UBI.DE и EL4Z.DE

4UBI.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EL4Z.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBI.DE и EL4Z.DE

4UBI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4UBI.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		0.49%0.57%0.74%1.23%1.09%0.52%0.90%0.95%1.16%1.03%1.07%1.47%

Часто задаваемые вопросы

4UBI.DE and EL4Z.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4UBI.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBI.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EL4Z.DE.

4UBI.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while EL4Z.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: UBS and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.19% for 4UBI.DE and 0.30% for EL4Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBI.DE и EL4Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор