Сравнение 4UBH.DE с VGWD.DE
4UBH.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Global Equities funds - 4UBH.DE tracks the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while VGWD.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBH.DE returned 10.81%/yr vs 11.49%/yr for VGWD.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 4UBH.DE charges 0.19%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности 4UBH.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 4UBH.DE показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.
4UBH.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4UBH.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4UBH.DE UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 9.92% | 1.56% | 23.21% | 25.08% | -20.30% | 31.51% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | 0.08% | 19.63% |
Correlation
The correlation between 4UBH.DE and VGWD.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г. | 0.76 |
The correlation between 4UBH.DE and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4UBH.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
4UBH.DE
VGWD.DE
Сравнение 4UBH.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 4UBH.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 4.28 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 16.37 | -9.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 4UBH.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.70 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.99 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок 4UBH.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка 4UBH.DE за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBH.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4UBH.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.65% | -34.57% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -5.82% | -3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.46% | -16.86% | -5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.65% | -16.86% | -6.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.32% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.97% | -4.05% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 1.52% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4UBH.DE и VGWD.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что 4UBH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4UBH.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.33% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 6.95% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 9.21% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.30% | 11.52% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 14.23% | +0.97% |
Сравнение комиссий 4UBH.DE и VGWD.DE
4UBH.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4UBH.DE и VGWD.DE
4UBH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBH.DE UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
4UBH.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4UBH.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4UBH.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
4UBH.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for 4UBH.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для 4UBH.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор