PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBH.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4UBH.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4UBH.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - 4UBH.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while AW1C.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 5 years, 4UBH.DE returned 10.81%/yr vs 15.78%/yr for AW1C.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 4UBH.DE charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for AW1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4UBH.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4UBH.DE показывает доходность 9.92%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 21.11%.

4UBH.DE

1 день
0.19%
1 месяц
4.60%
С начала года
9.92%
6 месяцев
10.00%
1 год
17.98%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
10.22%
С начала года
21.11%
6 месяцев
22.20%
1 год
39.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4UBH.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		9.92%1.56%23.21%25.08%-20.30%28.53%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		21.11%6.94%24.89%24.93%-14.50%30.17%

Correlation

The correlation between 4UBH.DE and AW1C.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2021 г.

0.90

The correlation between 4UBH.DE and AW1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с 4UBH.DE:
4UBH.DE с URTH4UBH.DE с AW10.DE4UBH.DE с ASCH.DE4UBH.DE с 4UBF.DE4UBH.DE с UIQ4.DE4UBH.DE с 4UBQ.DE4UBH.DE с AW1P.DE
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Доходность на риск

4UBH.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBH.DE
Ранг доходности на риск 4UBH.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBH.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBH.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBH.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBH.DEAW1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.56

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
2.34

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.33

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.41

4.43

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBH.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBH.DE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW1C.DE равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBH.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBH.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.92

-0.14

Просадки

Сравнение просадок 4UBH.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка 4UBH.DE за все время составила -23.65%, что больше максимальной просадки AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBH.DE и AW1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4UBH.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-22.40%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-16.86%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-22.40%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-22.40%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-5.82%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

8.90%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBH.DE и AW1C.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) составляет 3.03%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что 4UBH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4UBH.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.81%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.14%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.45%

25.24%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

18.35%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

18.11%

-2.91%

Сравнение комиссий 4UBH.DE и AW1C.DE

4UBH.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии AW1C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBH.DE и AW1C.DE

Ни 4UBH.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

4UBH.DE and AW1C.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1C.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1C.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for 4UBH.DE.

4UBH.DE is categorized as Global Equities, while AW1C.DE is S&P 500. 4UBH.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. Their fees differ too: 0.19% for 4UBH.DE and 0.15% for AW1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4UBH.DE и AW1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор