PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4GLD.DE с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4GLD.DE с YGLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4GLD.DE (Xetra-Gold) and YGLD.DE (IncomeShares Gold + Yield ETP) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while YGLD.DE is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. 4GLD.DE is passively managed, while YGLD.DE is actively managed. Over the past year, 4GLD.DE returned 31.21% vs 17.39% for YGLD.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.35%/yr for YGLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности 4GLD.DE и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xetra-Gold (4GLD.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 4GLD.DE показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у YGLD.DE с доходностью -5.17%.

4GLD.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.23%
1 год
31.21%
3 года*
28.18%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.36%

YGLD.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.21%
1 год
17.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и YGLD.DE

2026 (YTD)20252024
4GLD.DE
Xetra-Gold		2.80%49.32%2.06%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		-5.17%41.92%-7.11%

Correlation

The correlation between 4GLD.DE and YGLD.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г.

0.81

The correlation between 4GLD.DE and YGLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xetra-Gold

IncomeShares Gold + Yield ETP

Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с XGLS.L
Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с JEPQ

Доходность на риск

4GLD.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4GLD.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4GLD.DEYGLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.56

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.91

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.99

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

1.95

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4GLD.DE vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4GLD.DE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа YGLD.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4GLD.DE и YGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4GLD.DEYGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.56

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.59

+0.06

Просадки

Сравнение просадок 4GLD.DE и YGLD.DE

Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и YGLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4GLD.DEYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-16.94%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-16.94%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-15.27%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-5.54%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

8.62%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности 4GLD.DE и YGLD.DE

Текущая волатильность для Xetra-Gold (4GLD.DE) составляет 5.09%, в то время как у IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4GLD.DEYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

6.19%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

17.41%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

29.80%

-6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

26.34%

-10.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

26.34%

-11.97%

Сравнение комиссий 4GLD.DE и YGLD.DE

4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии YGLD.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4GLD.DE и YGLD.DE

4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.

ПозицияTTM2025
4GLD.DE
Xetra-Gold		0.00%0.00%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.24%6.36%

Часто задаваемые вопросы

4GLD.DE and YGLD.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.35% for YGLD.DE.

4GLD.DE is categorized as Gold, while YGLD.DE is Derivative Income. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.35% for YGLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и YGLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор