Сравнение 4GLD.DE с BIL
4GLD.DE (Xetra-Gold) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 12.28%/yr vs 1.87%/yr for BIL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. 4GLD.DE charges 0.00%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и BIL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как BIL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 3.16%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 12.28% против 1.87% соответственно.
4GLD.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 12.28%
BIL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | -2.63% | 49.32% | 34.57% | 9.33% | 7.12% | 4.03% | 13.03% | 21.27% | 3.19% | -1.67% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.16% | -8.21% | 12.14% | 1.80% | 7.69% | 7.37% | -7.88% | 4.34% | 6.52% | -11.69% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and BIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.15 |
The correlation between 4GLD.DE and BIL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. BIL — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
BIL
Сравнение 4GLD.DE c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4GLD.DE | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 2.54 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и BIL
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что больше максимальной просадки BIL в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -19.63% | -17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.73% | -3.85% | -17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -11.55% | -10.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -11.75% | -9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.73% | -16.25% | -5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | -6.44% | -13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -7.67% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 1.61% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и BIL
Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 1.31% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 4.36% | +16.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 6.29% | +17.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 7.69% | +8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 7.42% | +7.14% |
Сравнение комиссий 4GLD.DE и BIL
4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4GLD.DE и BIL
4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and BIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
4GLD.DE is categorized as Gold, while BIL is Government Bonds. 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: Deutsche Börse Commodities and State Street. Their fees differ too: 0.00% for 4GLD.DE and 0.14% for BIL.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор