PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4GLD.DE с ASML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4GLD.DE с ASML

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

4GLD.DE (Xetra-Gold) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 12.28%/yr vs 35.83%/yr for ASML. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 4GLD.DE и ASML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xetra-Gold (4GLD.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как ASML торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASML были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 80.95%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 12.28% против 35.83% соответственно.

4GLD.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.59%
1 год
24.49%
3 года*
26.47%
5 лет*
18.62%
10 лет*
12.28%

ASML

1 день
0.00%
1 месяц
21.65%
С начала года
80.95%
6 месяцев
79.01%
1 год
143.98%
3 года*
35.30%
5 лет*
24.58%
10 лет*
35.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и ASML

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
4GLD.DE
Xetra-Gold		-2.63%49.32%34.57%9.33%7.12%4.03%13.03%21.27%3.19%-1.67%
ASML
ASML Holding N.V.		77.49%37.93%-1.61%35.71%-26.18%76.41%52.37%97.94%-5.56%37.03%

Correlation

The correlation between 4GLD.DE and ASML is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г.

-0.02

The correlation between 4GLD.DE and ASML shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xetra-Gold

ASML Holding N.V.

Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE
Часто сравнивают с ASML:
ASML с TSMASML с NVDAASML с ASM.ASASML с LRCXASML с ASML.ASASML с SOXXASML с AMAT

Доходность на риск

4GLD.DE vs. ASML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ASML
Ранг доходности на риск ASML: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASML: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASML: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASML: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASML: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4GLD.DE c ASML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

4GLD.DEASMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
3.47

-2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.87

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

8.92

-7.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

22.85

-19.44

4GLD.DE vs. ASML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4GLD.DE на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ASML равного 3.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4GLD.DE и ASML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 4GLD.DE и ASML

Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки ASML в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и ASML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4GLD.DEASMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-58.22%

+21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.73%

-16.25%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.73%

-46.09%

+24.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.73%

-49.06%

+27.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.73%

-49.06%

+27.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.44%

0.00%

-19.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.03%

-13.92%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

6.33%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности 4GLD.DE и ASML

Текущая волатильность для Xetra-Gold (4GLD.DE) составляет 6.93%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 16.37%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4GLD.DEASMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

16.37%

-9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

33.17%

-12.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

41.70%

-18.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

40.98%

-24.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

37.87%

-23.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4GLD.DE и ASML

4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4GLD.DE
Xetra-Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ASML
ASML Holding N.V.		0.47%0.97%0.97%0.86%1.27%0.50%0.50%1.40%0.94%0.64%0.92%0.73%

Часто задаваемые вопросы

4GLD.DE and ASML have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и ASML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор