Сравнение 4GLD.DE с ^GSPC
4GLD.DE (Xetra-Gold) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 12.28%/yr vs 13.24%/yr for ^GSPC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.28% против 13.24% соответственно.
4GLD.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 12.28%
^GSPC
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 24.15%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | -2.63% | 49.32% | 34.57% | 9.33% | 7.12% | 4.03% | 13.03% | 21.27% | 3.19% | -1.67% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.23% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and ^GSPC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.04 |
The correlation between 4GLD.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.01 (5 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
^GSPC
Сравнение 4GLD.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4GLD.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.07 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | 11.40 | -7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и ^GSPC
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | -51.62% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.73% | -7.57% | -14.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -23.99% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -23.99% | +2.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.73% | -33.42% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.44% | -1.82% | -17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -9.08% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 2.04% | +5.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и ^GSPC
Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 3.63% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.81% | 9.09% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.70% | 12.48% | +11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.83% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 18.61% | -4.05% |
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and ^GSPC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор