Сравнение 3USL.L с SUK2.L
3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and SUK2.L (L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc)) are both exchange-traded funds - 3USL.L is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Net Total Returns Index, while SUK2.L is a Inverse Equities fund tracking the FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3USL.L returned 26.94%/yr vs -16.85%/yr for SUK2.L. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. 3USL.L charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SUK2.L.
Доходность
Сравнение доходности 3USL.L и SUK2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3USL.L торгуется в USD, в то время как SUK2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUK2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3USL.L показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у SUK2.L с доходностью -12.76%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции SUK2.L по среднегодовой доходности: 26.94% против -16.85% соответственно.
3USL.L
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 18.25%
- 1 год
- 46.64%
- 3 года*
- 40.34%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- 26.94%
SUK2.L
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -7.23%
- С начала года
- -12.76%
- 1 год
- -27.76%
- 3 года*
- -18.78%
- 5 лет*
- -18.06%
- 10 лет*
- -16.85%
Сравнение доходности по годам 3USL.L и SUK2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 18.25% | 28.97% | 63.99% | 70.50% | -57.35% | 101.78% | 7.90% | 97.95% | -26.23% | 66.85% |
SUK2.L L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) | -12.76% | -27.00% | -8.36% | -1.47% | -23.17% | -33.34% | 1.85% | -27.15% | 8.87% | -15.92% |
Correlation
The correlation between 3USL.L and SUK2.L is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г. | -0.52 |
The correlation between 3USL.L and SUK2.L shifts across timeframes, from -0.52 (all time) to -0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3USL.L vs. SUK2.L — Ранг доходности на риск
3USL.L
SUK2.L
Сравнение 3USL.L c SUK2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3USL.L | SUK2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.80 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.91 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | -1.43 | +8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3USL.L и SUK2.L
Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки SUK2.L в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и SUK2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3USL.L | SUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -98.65% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -30.34% | +5.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.69% | -49.91% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.46% | -65.86% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.72% | -85.34% | +8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -98.60% | +91.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -85.88% | +71.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 19.38% | -12.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3USL.L и SUK2.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с L&G FTSE 100 Super Short Strategy (Daily 2x) UCITS ETF GBP (Acc) (SUK2.L) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUK2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3USL.L | SUK2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 5.99% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.92% | 19.39% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 22.87% | +13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.64% | 25.52% | +22.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.40% | 30.86% | +17.54% |
Сравнение комиссий 3USL.L и SUK2.L
3USL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SUK2.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3USL.L и SUK2.L
Ни 3USL.L, ни SUK2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3USL.L and SUK2.L have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SUK2.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SUK2.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
3USL.L is categorized as Leveraged Equities, while SUK2.L is Inverse Equities. 3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while SUK2.L tracks FTSE 100 Daily Super Short Strategy Index. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 3USL.L and 0.60% for SUK2.L.
Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и SUK2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор