Сравнение 3USL.L с DS2P.L
3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and DS2P.L (L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds - 3USL.L tracks the S&P 500 Net Total Returns Index while DS2P.L tracks the ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3USL.L returned 26.94%/yr vs -23.20%/yr for DS2P.L. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. 3USL.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for DS2P.L.
Доходность
Сравнение доходности 3USL.L и DS2P.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3USL.L торгуется в USD, в то время как DS2P.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DS2P.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3USL.L показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у DS2P.L с доходностью -11.05%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции DS2P.L по среднегодовой доходности: 26.94% против -23.20% соответственно.
3USL.L
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 18.25%
- 1 год
- 46.64%
- 3 года*
- 40.34%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- 26.94%
DS2P.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- -0.58%
- С начала года
- -11.05%
- 1 год
- -7.24%
- 3 года*
- -23.53%
- 5 лет*
- -20.52%
- 10 лет*
- -23.20%
Сравнение доходности по годам 3USL.L и DS2P.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3USL.L WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB | 18.25% | 28.97% | 63.99% | 70.50% | -57.35% | 101.78% | 7.90% | 97.95% | -26.23% | 66.85% |
DS2P.L L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) | -11.05% | -24.37% | -29.54% | -26.02% | 1.59% | -36.55% | -29.52% | -39.81% | 26.66% | -16.91% |
Correlation
The correlation between 3USL.L and DS2P.L is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г. | -0.67 |
The correlation between 3USL.L and DS2P.L has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3USL.L vs. DS2P.L — Ранг доходности на риск
3USL.L
DS2P.L
Сравнение 3USL.L c DS2P.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3USL.L | DS2P.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.27 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | -0.58 | +7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3USL.L и DS2P.L
Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки DS2P.L в -99.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и DS2P.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3USL.L | DS2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.72% | -99.69% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.29% | -26.76% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.69% | -64.94% | +16.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.46% | -76.19% | +12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.72% | -93.34% | +16.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -99.67% | +92.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -89.77% | +75.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.77% | 12.38% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3USL.L и DS2P.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF EUR (Acc) (DS2P.L) имеют волатильность 9.48% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3USL.L | DS2P.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.48% | 9.17% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.92% | 27.31% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.02% | 33.48% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.64% | 34.80% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.40% | 37.18% | +11.22% |
Сравнение комиссий 3USL.L и DS2P.L
3USL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DS2P.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3USL.L и DS2P.L
Ни 3USL.L, ни DS2P.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3USL.L and DS2P.L have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DS2P.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DS2P.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.
3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while DS2P.L tracks ShortDAX x2 Index Gross TR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 3USL.L and 0.50% for DS2P.L.
Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и DS2P.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор