PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3USL.L с DEL2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3USL.L с DEL2.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and DEL2.L (L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)) are both Leveraged Equities funds - 3USL.L tracks the S&P 500 Net Total Returns Index while DEL2.L tracks the LevDAX x2 Index Gross TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, 3USL.L returned 26.94%/yr vs 13.24%/yr for DEL2.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3USL.L charges 0.75%/yr vs 0.40%/yr for DEL2.L.

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и DEL2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3USL.L торгуется в USD, в то время как DEL2.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DEL2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность 18.25%, что значительно выше, чем у DEL2.L с доходностью -4.57%. За последние 10 лет акции 3USL.L превзошли акции DEL2.L по среднегодовой доходности: 26.94% против 13.24% соответственно.

3USL.L

1 день
-3.71%
1 месяц
-2.60%
6 месяцев
15.76%
С начала года
18.25%
1 год
46.64%
3 года*
40.34%
5 лет*
18.89%
10 лет*
26.94%

DEL2.L

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
-9.15%
С начала года
-4.57%
1 год
-5.56%
3 года*
23.45%
5 лет*
11.33%
10 лет*
13.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3USL.L и DEL2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		18.25%28.97%63.99%70.50%-57.35%101.78%7.90%97.95%-26.23%66.85%
DEL2.L
L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)		-4.57%55.69%23.51%38.94%-32.05%21.17%4.49%43.28%-38.64%45.85%

Correlation

The correlation between 3USL.L and DEL2.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г.

0.72

The correlation between 3USL.L and DEL2.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ
Часто сравнивают с DEL2.L:
DEL2.L с DS2P.LDEL2.L с 2MU.LDEL2.L с 3MST.LDEL2.L с SOXL.LDEL2.L с 3SPY.LDEL2.L с AMD3.LDEL2.L с DES2.L

Доходность на риск

3USL.L vs. DEL2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DEL2.L
Ранг доходности на риск DEL2.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEL2.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEL2.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c DEL2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3USL.LDEL2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.16

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
0.00

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

-0.20

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

-0.62

+7.50

3USL.L vs. DEL2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа DEL2.L равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и DEL2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и DEL2.L

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что больше максимальной просадки DEL2.L в -68.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и DEL2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3USL.LDEL2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-68.93%

-7.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-27.05%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.69%

-29.73%

-18.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.46%

-56.47%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

-68.93%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-10.63%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-18.99%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

8.89%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и DEL2.L

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и L&G DAX Daily 2x Long UCITS ETF EUR (Acc) (DEL2.L) имеют волатильность 9.48% и 9.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3USL.LDEL2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

9.73%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.92%

28.92%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.02%

33.96%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.64%

36.96%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.40%

37.65%

+10.75%

Сравнение комиссий 3USL.L и DEL2.L

3USL.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DEL2.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и DEL2.L

Ни 3USL.L, ни DEL2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3USL.L and DEL2.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEL2.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEL2.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for 3USL.L.

3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while DEL2.L tracks LevDAX x2 Index Gross TR EUR. They also come from different issuers: WisdomTree and L&G. Their fees differ too: 0.75% for 3USL.L and 0.40% for DEL2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и DEL2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор