PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3USL.L с 3BP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3USL.L с 3BP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3USL.L (WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB) and 3BP.L (Leverage Shares 3x BP ETP GBX) are both Leveraged Equities funds - 3USL.L tracks the S&P 500 Net Total Returns Index while 3BP.L tracks the iSTOXX Leveraged 3x BP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3USL.L returned 22.25%/yr vs 3.80%/yr for 3BP.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3USL.L и 3BP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3USL.L торгуется в USD, в то время как 3BP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3BP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3USL.L показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у 3BP.L с доходностью 74.88%.

3USL.L

1 день
-0.02%
1 месяц
8.78%
С начала года
25.13%
6 месяцев
25.16%
1 год
76.37%
3 года*
50.50%
5 лет*
22.25%
10 лет*
28.49%

3BP.L

1 день
-1.54%
1 месяц
-17.04%
С начала года
74.88%
6 месяцев
38.48%
1 год
166.38%
3 года*
0.27%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3USL.L и 3BP.L

2026 (YTD)20252024202320222021
3USL.L
WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB		25.13%28.97%64.00%70.49%-57.35%70.31%
3BP.L
Leverage Shares 3x BP ETP GBX		74.88%25.64%-50.82%-10.77%42.43%-8.16%

Correlation

The correlation between 3USL.L and 3BP.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.18

The correlation between 3USL.L and 3BP.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов 3USL.L и 3BP.L

Секторы
3USL.L
3BP.L

Технологии

36.9%

-

Финансовые услуги

12.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

10.4%

-

Здравоохранение

9.0%

-

Промышленность

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

2.8%
100.0%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.5%

-

Технологии

3USL.L
36.9%
3BP.L

-

Финансовые услуги

3USL.L
12.6%
3BP.L

-

Потребительский циклический сектор

3USL.L
10.7%
3BP.L

-

Коммуникационные услуги

3USL.L
10.4%
3BP.L

-

Здравоохранение

3USL.L
9.0%
3BP.L

-

Промышленность

3USL.L
7.4%
3BP.L

-

Потребительский защитный сектор

3USL.L
4.7%
3BP.L

-

Энергетика

3USL.L
2.8%
3BP.L
100.0%

Коммунальные услуги

3USL.L
2.3%
3BP.L

-

Недвижимость

3USL.L
1.8%
3BP.L

-

Сырьевые материалы

3USL.L
1.5%
3BP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB

Leverage Shares 3x BP ETP GBX

Часто сравнивают с 3USL.L:
3USL.L с UPRO3USL.L с TQQQ3USL.L с RMQAX3USL.L с VUAA.L3USL.L с CL2.F3USL.L с ^GSPC3USL.L с QQQ
Часто сравнивают с 3BP.L:
3BP.L с 2MSF.L3BP.L с 3AAP.L3BP.L с 3MST.L3BP.L с 3AMZ.L3BP.L с 3CON.L3BP.L с MAG7.L3BP.L с 3AMD.L

Доходность на риск

3USL.L vs. 3BP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3USL.L
Ранг доходности на риск 3USL.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3USL.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3USL.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3USL.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3USL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3USL.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
3BP.L
Ранг доходности на риск 3BP.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3BP.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3BP.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3BP.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3BP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3BP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3USL.L c 3BP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) и Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3USL.L3BP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.94

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
2.27

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

4.27

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

12.08

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3USL.L vs. 3BP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3USL.L на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3BP.L равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3USL.L и 3BP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3USL.L3BP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.94

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.05

+0.54

Просадки

Сравнение просадок 3USL.L и 3BP.L

Максимальная просадка 3USL.L за все время составила -76.72%, что меньше максимальной просадки 3BP.L в -84.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3USL.L и 3BP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3USL.L3BP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.72%

-84.47%

+7.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.29%

-38.72%

+13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.69%

-81.57%

+32.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.47%

-84.47%

+21.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-40.58%

+38.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.26%

-42.98%

+27.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

13.72%

-7.41%

Волатильность

Сравнение волатильности 3USL.L и 3BP.L

Текущая волатильность для WisdomTree S&P 500 3x Daily Leveraged GB (3USL.L) составляет 9.42%, в то время как у Leverage Shares 3x BP ETP GBX (3BP.L) волатильность равна 29.35%. Это указывает на то, что 3USL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3BP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3USL.L3BP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

29.35%

-19.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

74.35%

-49.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.36%

85.23%

-50.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.39%

91.80%

-44.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.51%

92.16%

-43.65%

Сравнение комиссий 3USL.L и 3BP.L

И 3USL.L, и 3BP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3USL.L и 3BP.L

Ни 3USL.L, ни 3BP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3USL.L and 3BP.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3USL.L and 3BP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3USL.L tracks S&P 500 Net Total Returns Index, while 3BP.L tracks iSTOXX Leveraged 3x BP Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Leverage Shares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3USL.L и 3BP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор