PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SUD.DE с ZPR6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SUD.DE с ZPR6.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SUD.DE (iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc) and ZPR6.DE (SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Emerging Markets Bonds funds - 3SUD.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged) while ZPR6.DE tracks the ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, 3SUD.DE returned -0.28%/yr vs 0.23%/yr for ZPR6.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 3SUD.DE charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for ZPR6.DE.

Доходность

Сравнение доходности 3SUD.DE и ZPR6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3SUD.DE показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у ZPR6.DE с доходностью 0.15%.

3SUD.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.33%
1 год
9.11%
3 года*
7.55%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

ZPR6.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-0.19%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.15%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SUD.DE и ZPR6.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
3SUD.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc		0.90%11.55%3.78%7.69%-20.75%-3.48%3.15%3.55%
ZPR6.DE
SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.15%5.62%3.09%3.99%-9.09%-1.17%0.69%-0.12%

Correlation

The correlation between 3SUD.DE and ZPR6.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2019 г.

0.78

The correlation between 3SUD.DE and ZPR6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc

SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с 3SUD.DE:
3SUD.DE с IS3C.DE3SUD.DE с VUAA.DE3SUD.DE с SPY3SUD.DE с GLD3SUD.DE с XUEE.DE3SUD.DE с ENDH.DE3SUD.DE с VGEM.DE
Часто сравнивают с ZPR6.DE:
ZPR6.DE с IS3C.DEZPR6.DE с UEFS.DEZPR6.DE с XUEM.DEZPR6.DE с VGEM.DEZPR6.DE с ASRD.DEZPR6.DE с ENDH.DEZPR6.DE с JMBE.DE

Доходность на риск

3SUD.DE vs. ZPR6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SUD.DE
Ранг доходности на риск 3SUD.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SUD.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SUD.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SUD.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SUD.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SUD.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ZPR6.DE
Ранг доходности на риск ZPR6.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPR6.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPR6.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPR6.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPR6.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SUD.DE c ZPR6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) и SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SUD.DEZPR6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.26

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.96

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.74

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

7.22

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SUD.DE vs. ZPR6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SUD.DE на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа ZPR6.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SUD.DE и ZPR6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SUD.DEZPR6.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.26

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.07

+0.01

Просадки

Сравнение просадок 3SUD.DE и ZPR6.DE

Максимальная просадка 3SUD.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки ZPR6.DE в -13.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SUD.DE и ZPR6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SUD.DEZPR6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-13.50%

-17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-1.80%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.82%

-1.80%

-6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.57%

-13.50%

-17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.78%

-0.37%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.11%

-4.62%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.43%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SUD.DE и ZPR6.DE

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF Acc (3SUD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (ZPR6.DE) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что 3SUD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPR6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SUD.DEZPR6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

0.61%

+1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

2.11%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

2.48%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.70%

4.41%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.44%

5.13%

+5.31%

Сравнение комиссий 3SUD.DE и ZPR6.DE

3SUD.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZPR6.DE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SUD.DE и ZPR6.DE

Ни 3SUD.DE, ни ZPR6.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3SUD.DE and ZPR6.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPR6.DE is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPR6.DE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for 3SUD.DE.

3SUD.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while ZPR6.DE tracks ICE BofAML 0-5 EM USD Government Bond (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for 3SUD.DE and 0.47% for ZPR6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SUD.DE и ZPR6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор