PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3SLV.DE с SMST.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3SLV.DE с SMST.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3SLV.DE (Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities) and SMST.L (Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP) are both exchange-traded funds - 3SLV.DE is a Silver fund tracking the iShares Silver Trust (3x), while SMST.L is a Inverse Equities fund managed by Leverage Shares. Over the past year, 3SLV.DE returned 116.39% vs 52.35% for SMST.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 3SLV.DE и SMST.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) и Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3SLV.DE торгуется в EUR, в то время как SMST.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMST.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 3SLV.DE показывает доходность -68.66%, а SMST.L немного выше – -67.45%.

3SLV.DE

1 день
1.15%
1 месяц
-18.94%
С начала года
-68.66%
6 месяцев
-35.66%
1 год
116.39%
3 года*
44.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMST.L

1 день
4.97%
1 месяц
144.21%
С начала года
-67.45%
6 месяцев
-49.26%
1 год
52.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3SLV.DE и SMST.L

2026 (YTD)20252024
3SLV.DE
Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities		-68.66%826.65%-27.17%
SMST.L
Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP		-67.45%8,677.32%-98.45%

Correlation

The correlation between 3SLV.DE and SMST.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2024 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities

Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP

Часто сравнивают с 3SLV.DE:
3SLV.DE с AGQ3SLV.DE с 3GDX.L3SLV.DE с 3GDE.L3SLV.DE с XAGUSD=X3SLV.DE с OAMZ.DE3SLV.DE с CPXR3SLV.DE с SLV
Часто сравнивают с SMST.L:
SMST.L с ZIVBSMST.L с NFXSSMST.L с HIU.TOSMST.L с SVIXSMST.L с DOGSMST.L с SARKSMST.L с TSLS

Доходность на риск

3SLV.DE vs. SMST.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3SLV.DE
Ранг доходности на риск 3SLV.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3SLV.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3SLV.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3SLV.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3SLV.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3SLV.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SMST.L
Ранг доходности на риск SMST.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMST.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMST.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMST.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMST.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMST.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3SLV.DE c SMST.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) и Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3SLV.DESMST.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.26

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.87

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

0.56

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.76

1.09

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3SLV.DE vs. SMST.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3SLV.DE на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа SMST.L равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3SLV.DE и SMST.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3SLV.DESMST.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.26

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.00

+0.36

Просадки

Сравнение просадок 3SLV.DE и SMST.L

Максимальная просадка 3SLV.DE за все время составила -89.93%, что меньше максимальной просадки SMST.L в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SLV.DE и SMST.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3SLV.DESMST.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.93%

-99.26%

+9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.93%

-93.20%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.11%

-92.26%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.44%

-80.83%

+51.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.24%

48.09%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности 3SLV.DE и SMST.L

Текущая волатильность для Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities (3SLV.DE) составляет 51.33%, в то время как у Leverage Shares -3x Short MicroStrategy ETP (SMST.L) волатильность равна 55.70%. Это указывает на то, что 3SLV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3SLV.DESMST.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

51.33%

55.70%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

176.71%

176.56%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

169.84%

202.67%

-32.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.76%

19,077.57%

-18,965.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.76%

19,077.57%

-18,965.81%

Сравнение комиссий 3SLV.DE и SMST.L

И 3SLV.DE, и SMST.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3SLV.DE и SMST.L

Ни 3SLV.DE, ни SMST.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

3SLV.DE and SMST.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3SLV.DE and SMST.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

3SLV.DE is categorized as Silver, while SMST.L is Inverse Equities.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3SLV.DE и SMST.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор