Сравнение 3SIL.L с CPXR
3SIL.L (WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both exchange-traded funds - 3SIL.L is a Silver fund tracking the Solactive Silver Commodity Futures SL Index (3x), while CPXR is a Leveraged Commodities fund tracking the SummerHaven Copper Index. Both are passively managed. Over the past year, 3SIL.L returned 117.10% vs 25.45% for CPXR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. 3SIL.L charges 0.99%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.
Доходность
Сравнение доходности 3SIL.L и CPXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3SIL.L показывает доходность -58.34%, что значительно ниже, чем у CPXR с доходностью 12.81%.
3SIL.L
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -58.34%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- 117.10%
- 3 года*
- 48.06%
- 5 лет*
- 0.53%
- 10 лет*
- -1.65%
CPXR
- 1 день
- -8.29%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 21.65%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3SIL.L и CPXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
3SIL.L WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged | -58.34% | 561.10% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 12.81% | 36.03% |
Correlation
The correlation between 3SIL.L and CPXR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3SIL.L vs. CPXR — Ранг доходности на риск
3SIL.L
CPXR
Сравнение 3SIL.L c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3SIL.L | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.53 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 0.98 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3SIL.L | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.37 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.54 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок 3SIL.L и CPXR
Максимальная просадка 3SIL.L за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3SIL.L и CPXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3SIL.L | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -47.87% | -51.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.36% | -47.87% | -41.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.98% | -11.97% | -84.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.34% | -19.81% | -74.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.22% | 25.95% | +23.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3SIL.L и CPXR
WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged (3SIL.L) имеет более высокую волатильность в 55.89% по сравнению с USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) с волатильностью 19.75%. Это указывает на то, что 3SIL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3SIL.L | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.89% | 19.75% | +36.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 179.25% | 45.84% | +133.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 174.29% | 69.29% | +105.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.78% | 68.80% | +40.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.45% | 68.80% | +26.65% |
Сравнение комиссий 3SIL.L и CPXR
3SIL.L берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3SIL.L и CPXR
3SIL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3SIL.L WisdomTree Silver 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.62% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
3SIL.L and CPXR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3SIL.L is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3SIL.L is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
3SIL.L is categorized as Silver, while CPXR is Leveraged Commodities. 3SIL.L tracks Solactive Silver Commodity Futures SL Index (3x), while CPXR tracks SummerHaven Copper Index. They also come from different issuers: WisdomTree and USCF. Their fees differ too: 0.99% for 3SIL.L and 1.20% for CPXR.
Подберите оптимальное распределение для 3SIL.L и CPXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор