Сравнение 3GOL.L с 3GLD.DE
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) and 3GLD.DE (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC) are both Leveraged Commodities funds from WisdomTree - 3GOL.L tracks the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%) while 3GLD.DE tracks the Solactive Gold Commodity Futures SL Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3GOL.L returned 72.05%/yr vs 69.80%/yr for 3GLD.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и 3GLD.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3GOL.L торгуется в USD, в то время как 3GLD.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3GLD.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -10.37%, что значительно выше, чем у 3GLD.DE с доходностью -16.24%.
3GOL.L
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- 59.63%
- 3 года*
- 72.05%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- 21.65%
3GLD.DE
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -16.24%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 55.89%
- 3 года*
- 69.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и 3GLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -10.37% | 236.16% | 60.53% | 20.26% | 15.22% |
3GLD.DE WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC | -16.24% | 245.88% | 61.61% | 18.42% | 14.74% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and 3GLD.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г. | 0.95 |
The correlation between 3GOL.L and 3GLD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. 3GLD.DE — Ранг доходности на риск
3GOL.L
3GLD.DE
Сравнение 3GOL.L c 3GLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3GOL.L | 3GLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 2.39 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3GOL.L | 3GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.74 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 1.16 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и 3GLD.DE
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.64%, что больше максимальной просадки 3GLD.DE в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и 3GLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | 3GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.64% | -51.47% | -32.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.91% | -51.47% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.91% | -51.47% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.95% | -50.49% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.53% | -12.56% | -47.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.77% | 23.31% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и 3GLD.DE
Текущая волатильность для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) составляет 19.22%, в то время как у WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) волатильность равна 21.53%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | 3GLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 21.53% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.56% | 66.75% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.17% | 75.08% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.72% | 54.98% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.73% | 54.98% | -6.25% |
Сравнение комиссий 3GOL.L и 3GLD.DE
И 3GOL.L, и 3GLD.DE имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и 3GLD.DE
Ни 3GOL.L, ни 3GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, 3GOL.L and 3GLD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3GOL.L and 3GLD.DE have the same expense ratio: 0.99% per year.
3GOL.L tracks Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while 3GLD.DE tracks Solactive Gold Commodity Futures SL Index.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и 3GLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор