PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение 3GLD.DE с WTIZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности 3GLD.DE и WTIZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GLD.DE и WTIZ.DE


2026 (YTD)2025202420232022
3GLD.DE
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC
1.53%206.38%71.41%14.79%6.89%
WTIZ.DE
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc
10.28%15.16%17.99%21.47%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, 3GLD.DE показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у WTIZ.DE с доходностью 10.28%.


3GLD.DE

1 день
-6.56%
1 месяц
-27.28%
С начала года
1.53%
6 месяцев
39.56%
1 год
102.56%
3 года*
71.58%
5 лет*
10 лет*

WTIZ.DE

1 день
-1.90%
1 месяц
0.06%
С начала года
10.28%
6 месяцев
16.81%
1 год
28.94%
3 года*
19.55%
5 лет*
12.53%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

Сравнение комиссий 3GLD.DE и WTIZ.DE

3GLD.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии WTIZ.DE в 0.40%.


Доходность на риск

3GLD.DE vs. WTIZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

3GLD.DE
Ранг доходности на риск 3GLD.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GLD.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GLD.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GLD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GLD.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GLD.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина

WTIZ.DE
Ранг доходности на риск WTIZ.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIZ.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIZ.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIZ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GLD.DE c WTIZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


3GLD.DEWTIZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.37

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.91

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

3.42

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

12.28

-5.40

3GLD.DE vs. WTIZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GLD.DE на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIZ.DE равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GLD.DE и WTIZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


3GLD.DEWTIZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.37

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.87

+0.46

Корреляция

Корреляция между 3GLD.DE и WTIZ.DE составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GLD.DE и WTIZ.DE

Ни 3GLD.DE, ни WTIZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GLD.DE и WTIZ.DE

Максимальная просадка 3GLD.DE за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки WTIZ.DE в -17.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLD.DE и WTIZ.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


3GLD.DEWTIZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-17.17%

-31.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.79%

-10.49%

-38.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.93%

-6.41%

-32.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.51%

-3.62%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.05%

2.92%

+13.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GLD.DE и WTIZ.DE

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 35.27% по сравнению с WisdomTree Japan Equity UCITS ETF JPY Acc (WTIZ.DE) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что 3GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


3GLD.DEWTIZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.27%

8.60%

+26.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.90%

14.87%

+52.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.27%

21.05%

+54.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.07%

16.80%

+35.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.07%

16.56%

+35.51%