PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GLD.DE с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GLD.DE с SGLN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).

3GLD.DE и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GLD.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Solactive Gold Commodity Futures SL Index. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 3GLD.DE и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GLD.DE и SGLN.L

2026 (YTD)2025202420232022
3GLD.DE
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC		8.65%206.38%71.41%14.79%6.89%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC		12.49%45.64%34.39%9.51%-0.11%
Разные валюты инструментов

3GLD.DE торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3GLD.DE показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у SGLN.L с доходностью 12.49%.

3GLD.DE

1 день
9.78%
1 месяц
-29.46%
С начала года
8.65%
6 месяцев
45.50%
1 год
115.85%
3 года*
76.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

SGLN.L

1 день
3.22%
1 месяц
-9.15%
С начала года
12.49%
6 месяцев
25.29%
1 год
42.29%
3 года*
31.28%
5 лет*
22.96%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с 3GLD.DE:
3GLD.DE с 3GOL.L3GLD.DE с WQTM.DE3GLD.DE с EUDF.DE3GLD.DE с WTEI.DE3GLD.DE с WTD7.DE3GLD.DE с 3SLV.DE3GLD.DE с WTIZ.DE
Часто сравнивают с SGLN.L:
SGLN.L с IGLN.LSGLN.L с GLDSGLN.L с IAUSGLN.L с SGLS.LSGLN.L с GLDW.LSGLN.L с SGLD.TOSGLN.L с GBSP.L

Сравнение комиссий 3GLD.DE и SGLN.L

3GLD.DE
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC

Доходность на риск

3GLD.DE vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GLD.DE
Ранг доходности на риск 3GLD.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GLD.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GLD.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GLD.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GLD.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GLD.DE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GLD.DE c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GLD.DESGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.71

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.19

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.51

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

9.49

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GLD.DE vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GLD.DE на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLN.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GLD.DE и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GLD.DESGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.62

+0.78

Корреляция

Корреляция между 3GLD.DE и SGLN.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GLD.DE и SGLN.L

Ни 3GLD.DE, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GLD.DE и SGLN.L

Максимальная просадка 3GLD.DE за все время составила -48.79%, что больше максимальной просадки SGLN.L в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLD.DE и SGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

3GLD.DESGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.79%

-41.71%

-7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.79%

-17.57%

-31.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.65%

-9.41%

-25.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.48%

-14.78%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

4.27%

+11.62%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GLD.DE и SGLN.L

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged ETC (3GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 34.98% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что 3GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GLD.DESGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.98%

11.45%

+23.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.55%

21.36%

+45.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.95%

24.67%

+50.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.97%

16.27%

+35.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.97%

14.85%

+37.12%