Сравнение 3BAL.L с DGRA.L
3BAL.L (WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged) and DGRA.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - 3BAL.L is a Leveraged Equities fund tracking the EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, while DGRA.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 3BAL.L returned 59.71%/yr vs 12.91%/yr for DGRA.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. 3BAL.L charges 0.89%/yr vs 0.33%/yr for DGRA.L.
Доходность
Сравнение доходности 3BAL.L и DGRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3BAL.L торгуется в GBp, в то время как DGRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3BAL.L показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у DGRA.L с доходностью 7.19%.
3BAL.L
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 16.46%
- 1 год
- 116.19%
- 3 года*
- 133.01%
- 5 лет*
- 59.71%
- 10 лет*
- —
DGRA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3BAL.L и DGRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3BAL.L WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged | -1.51% | 433.07% | 68.07% | 63.85% | -24.90% | 108.27% | -79.89% | 25.77% | -70.96% | 16.34% |
DGRA.L WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 7.19% | 5.03% | 20.29% | 12.77% | 2.58% | 26.46% | 9.27% | 23.93% | -1.02% | 7.90% |
Correlation
The correlation between 3BAL.L and DGRA.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2017 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3BAL.L vs. DGRA.L — Ранг доходности на риск
3BAL.L
DGRA.L
Сравнение 3BAL.L c DGRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3BAL.L | DGRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 3.77 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 12.10 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3BAL.L | DGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.94 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок 3BAL.L и DGRA.L
Максимальная просадка 3BAL.L за все время составила -97.78%, что больше максимальной просадки DGRA.L в -23.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3BAL.L и DGRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3BAL.L | DGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.78% | -23.29% | -74.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.44% | -5.57% | -39.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.31% | -18.00% | -32.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.94% | -18.00% | -59.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.68% | 0.00% | -18.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.25% | -2.98% | -63.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.77% | 1.74% | +15.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3BAL.L и DGRA.L
WisdomTree EURO STOXX Banks 3x Daily Leveraged (3BAL.L) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc (DGRA.L) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что 3BAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3BAL.L | DGRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.85% | 3.18% | +15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.46% | 8.41% | +46.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.79% | 11.31% | +57.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.94% | 14.01% | +60.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.85% | 15.54% | +67.31% |
Сравнение комиссий 3BAL.L и DGRA.L
3BAL.L берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DGRA.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3BAL.L и DGRA.L
Ни 3BAL.L, ни DGRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3BAL.L and DGRA.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRA.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRA.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.89% for 3BAL.L.
3BAL.L is categorized as Leveraged Equities, while DGRA.L is Large Cap Blend Equities. 3BAL.L tracks EURO STOXX Banks Daily Leverage 3 EUR Net Return Index, while DGRA.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Their fees differ too: 0.89% for 3BAL.L and 0.33% for DGRA.L.
Подберите оптимальное распределение для 3BAL.L и DGRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор