Сравнение 3ARE.L с MAG7.L
3ARE.L (Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR) and MAG7.L (Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. 3ARE.L is actively managed, while MAG7.L is passively managed. Over the past year, 3ARE.L returned 51.44% vs 122.21% for MAG7.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 3ARE.L и MAG7.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3ARE.L торгуется в EUR, в то время как MAG7.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAG7.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3ARE.L показывает доходность -10.77%, что значительно ниже, чем у MAG7.L с доходностью 0.76%.
3ARE.L
- 1 день
- 10.69%
- 1 месяц
- 11.54%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -25.83%
- 1 год
- 51.44%
- 3 года*
- 0.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAG7.L
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 14.01%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 122.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3ARE.L и MAG7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3ARE.L Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR | -10.77% | -2.23% | 4.26% |
MAG7.L Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities | 0.76% | -36.92% | 162.58% |
Correlation
The correlation between 3ARE.L and MAG7.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between 3ARE.L and MAG7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3ARE.L vs. MAG7.L — Ранг доходности на риск
3ARE.L
MAG7.L
Сравнение 3ARE.L c MAG7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3ARE.L | MAG7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.71 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 4.17 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3ARE.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.25 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | 0.21 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок 3ARE.L и MAG7.L
Максимальная просадка 3ARE.L за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки MAG7.L в -91.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3ARE.L и MAG7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3ARE.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -91.94% | -7.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.63% | -71.21% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.68% | -51.33% | -47.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.64% | -49.70% | -45.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.09% | 29.23% | +12.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3ARE.L и MAG7.L
Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETC EUR (3ARE.L) и Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities (MAG7.L) имеют волатильность 27.63% и 27.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3ARE.L | MAG7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.63% | 27.11% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.98% | 71.01% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.36% | 97.04% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.55% | 124.90% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.55% | 124.90% | +6.65% |
Сравнение комиссий 3ARE.L и MAG7.L
И 3ARE.L, и MAG7.L имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3ARE.L и MAG7.L
Ни 3ARE.L, ни MAG7.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
3ARE.L and MAG7.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3ARE.L and MAG7.L have the same expense ratio: 0.75% per year.
Подберите оптимальное распределение для 3ARE.L и MAG7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор