Сравнение 3993.HK с AAR.AX
3993.HK (CMOC Group Ltd) and AAR.AX (Astral Resources NL) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — 3993.HK in Other Industrial Metals & Mining, AAR.AX in Gold. Over the past 10 years, 3993.HK returned 28.07%/yr vs 24.24%/yr for AAR.AX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 3993.HK и AAR.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3993.HK торгуется в HKD, в то время как AAR.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAR.AX были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3993.HK показывает доходность -12.35%, что значительно выше, чем у AAR.AX с доходностью -50.07%. За последние 10 лет акции 3993.HK превзошли акции AAR.AX по среднегодовой доходности: 28.07% против 24.24% соответственно.
3993.HK
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -12.19%
- 6 месяцев
- -21.78%
- С начала года
- -12.35%
- 1 год
- 96.79%
- 3 года*
- 54.61%
- 5 лет*
- 26.14%
- 10 лет*
- 28.07%
- Всё время*
- 14.31%
AAR.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- -49.69%
- С начала года
- -50.07%
- 1 год
- -13.43%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 24.24%
- Всё время*
- -10.19%
Сравнение доходности по годам 3993.HK и AAR.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3993.HK CMOC Group Ltd | -12.35% | 281.04% | 25.95% | 21.30% | -10.78% | -18.04% | 54.47% | 21.16% | -41.40% | 170.01% |
AAR.AX Astral Resources NL | -50.07% | 112.04% | 67.21% | 1.31% | -36.54% | -16.46% | 46.85% | 3.56% | -23.32% | 664.35% |
Correlation
The correlation between 3993.HK and AAR.AX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.08 |
Over the past year, 3993.HK and AAR.AX have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3993.HK vs. AAR.AX — Ранг доходности на риск
3993.HK
AAR.AX
Сравнение 3993.HK c AAR.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CMOC Group Ltd (3993.HK) и Astral Resources NL (AAR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3993.HK | AAR.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.02 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.29 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | -0.60 | +6.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3993.HK и AAR.AX
Максимальная просадка 3993.HK за все время составила -92.39%, что меньше максимальной просадки AAR.AX в -99.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3993.HK и AAR.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3993.HK | AAR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.39% | -99.65% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.71% | -62.87% | +23.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.91% | -62.87% | +20.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.23% | -62.87% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.57% | -77.69% | +9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.94% | -90.86% | +58.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.31% | -88.21% | +42.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.30% | 31.47% | -14.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3993.HK и AAR.AX
Текущая волатильность для CMOC Group Ltd (3993.HK) составляет 20.55%, в то время как у Astral Resources NL (AAR.AX) волатильность равна 24.25%. Это указывает на то, что 3993.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3993.HK | AAR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.55% | 24.25% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.37% | 57.70% | -13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 75.63% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.83% | 67.33% | -16.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.80% | 76.31% | -24.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3993.HK и AAR.AX
Дивидендная доходность 3993.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, тогда как AAR.AX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3993.HK CMOC Group Ltd | 1.97% | 1.44% | 3.23% | 2.20% | 2.33% | 0.97% | 0.93% | 3.29% | 3.25% | 0.79% | 1.55% | 15.74% |
AAR.AX Astral Resources NL | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 3993.HK и AAR.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CMOC Group Ltd и Astral Resources NL. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
3993.HK and AAR.AX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3993.HK и AAR.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор