PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 3988.HK с HSBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 3988.HK с HSBC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

3988.HK (Bank of China Limited) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, 3988.HK returned 12.47%/yr vs 18.46%/yr for HSBC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 3988.HK и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Bank of China Limited (3988.HK) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3988.HK торгуется в HKD, в то время как HSBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSBC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3988.HK показывает доходность 21.22%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 31.08%. За последние 10 лет акции 3988.HK уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 12.47% против 18.46% соответственно.

3988.HK

1 день
3.54%
1 месяц
2.59%
6 месяцев
20.41%
С начала года
21.22%
1 год
18.33%
3 года*
31.70%
5 лет*
22.71%
10 лет*
12.47%
Всё время*
8.96%

HSBC

1 день
-1.57%
1 месяц
4.31%
6 месяцев
24.71%
С начала года
31.08%
1 год
65.20%
3 года*
43.63%
5 лет*
37.52%
10 лет*
18.46%
Всё время*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3988.HK и HSBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3988.HK
Bank of China Limited		21.22%22.96%42.97%14.21%10.25%14.66%-14.78%4.69%-6.88%17.45%
HSBC
HSBC Holdings plc		31.08%68.23%33.79%39.43%7.97%21.42%-32.01%0.90%-15.87%37.08%

Correlation

The correlation between 3988.HK and HSBC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.29

The correlation between 3988.HK and HSBC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of China Limited

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с 3988.HK:
3988.HK с 2388.HK3988.HK с 1398.HK3988.HK с 1211.HK3988.HK с MPNGY3988.HK с C3988.HK с 1810.HK3988.HK с CICHF
Часто сравнивают с HSBC:
HSBC с JPMHSBC с VOOHSBC с BCSHSBC с BARC.LHSBC с LLOY.LHSBC с INGHSBC с BNPQY

Доходность на риск

3988.HK vs. HSBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3988.HK
Ранг доходности на риск 3988.HK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3988.HK: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3988.HK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3988.HK: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3988.HK: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3988.HK: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HSBC
Ранг доходности на риск HSBC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBC: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3988.HK c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of China Limited (3988.HK) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

3988.HKHSBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.41

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
3.11

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.05

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.62

14.20

-10.58

3988.HK vs. HSBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3988.HK на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа HSBC равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3988.HK и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 3988.HK и HSBC

Максимальная просадка 3988.HK за все время составила -65.26%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3988.HK и HSBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3988.HKHSBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.26%

-74.45%

+9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-16.18%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.24%

-21.84%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-31.31%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-62.59%

+22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.57%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.57%

-29.58%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

4.60%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности 3988.HK и HSBC

Bank of China Limited (3988.HK) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с HSBC Holdings plc (HSBC) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что 3988.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3988.HKHSBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

5.87%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

22.44%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

27.20%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

25.89%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

25.34%

-6.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3988.HK и HSBC

Дивидендная доходность 3988.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности HSBC в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3988.HK
Bank of China Limited		4.86%8.56%6.53%8.45%9.12%8.46%7.90%6.33%6.26%5.01%6.02%6.96%
HSBC
HSBC Holdings plc		3.79%4.19%8.29%6.54%4.33%3.65%4.05%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 3988.HK и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of China Limited и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 3988.HK значения в HKD, HSBC значения в USD

Часто задаваемые вопросы

3988.HK and HSBC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3988.HK и HSBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор