PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 3988.HK с HSBC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между 3988.HK и HSBC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности 3988.HK и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of China Limited (3988.HK) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
309.66%
67.72%
3988.HK
HSBC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

3988.HK:

2.84

HSBC:

2.92

Коэф-т Сортино

3988.HK:

3.82

HSBC:

3.44

Коэф-т Омега

3988.HK:

1.47

HSBC:

1.51

Коэф-т Кальмара

3988.HK:

5.83

HSBC:

4.25

Коэф-т Мартина

3988.HK:

15.14

HSBC:

21.45

Индекс Язвы

3988.HK:

4.16%

HSBC:

2.79%

Дневная вол-ть

3988.HK:

22.29%

HSBC:

20.37%

Макс. просадка

3988.HK:

-66.11%

HSBC:

-74.47%

Текущая просадка

3988.HK:

-1.09%

HSBC:

-6.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

3988.HK:

HK$1.61T

HSBC:

$197.88B

EPS

3988.HK:

HK$0.57

HSBC:

$6.20

Цена/прибыль

3988.HK:

5.81

HSBC:

8.97

PEG коэффициент

3988.HK:

4.33

HSBC:

2.47

Общая выручка (12 мес.)

3988.HK:

HK$477.58B

HSBC:

$71.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

3988.HK:

HK$316.93B

HSBC:

$67.41B

EBITDA (12 мес.)

3988.HK:

HK$141.27B

HSBC:

-$814.00M

Доходность по периодам

С начала года, 3988.HK показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у HSBC с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции 3988.HK уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 7.78% против 8.62% соответственно.


3988.HK

С начала года

17.52%

1 месяц

9.44%

6 месяцев

40.04%

1 год

56.91%

5 лет

18.72%

10 лет

7.78%

HSBC

С начала года

15.98%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

33.80%

1 год

56.13%

5 лет

19.16%

10 лет

8.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 3988.HK и HSBC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

3988.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 3988.HK, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 3988.HK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3988.HK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3988.HK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3988.HK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3988.HK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

HSBC
Ранг риск-скорректированной доходности HSBC, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSBC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 3988.HK c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of China Limited (3988.HK) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 3988.HK, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.002.612.66
Коэффициент Сортино 3988.HK, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.573.19
Коэффициент Омега 3988.HK, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.451.48
Коэффициент Кальмара 3988.HK, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.005.345.04
Коэффициент Мартина 3988.HK, с текущим значением в 13.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0013.4919.22
3988.HK
HSBC

Показатель коэффициента Шарпа 3988.HK на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSBC равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3988.HK и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.61
2.66
3988.HK
HSBC

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3988.HK и HSBC

Дивидендная доходность 3988.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности HSBC в 5.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
3988.HK
Bank of China Limited
8.51%6.53%8.45%9.12%8.46%7.90%6.33%6.26%5.01%6.02%6.86%5.65%
HSBC
HSBC Holdings plc
5.78%6.17%6.54%4.33%3.65%0.00%6.51%6.20%4.94%6.35%6.33%5.19%

Просадки

Сравнение просадок 3988.HK и HSBC

Максимальная просадка 3988.HK за все время составила -66.11%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3988.HK и HSBC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch0
-4.44%
3988.HK
HSBC

Волатильность

Сравнение волатильности 3988.HK и HSBC

Текущая волатильность для Bank of China Limited (3988.HK) составляет 4.09%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что 3988.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.09%
8.78%
3988.HK
HSBC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 3988.HK и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of China Limited и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. 3988.HK значения в HKD, HSBC значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab