PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3988.HK с HSBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 3988.HK с HSBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3988.HK (Bank of China Limited) and HSBC (HSBC Holdings plc) are both stocks. Both operate in the Banks - Diversified industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, 3988.HK returned 12.68%/yr vs 17.36%/yr for HSBC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 3988.HK и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Bank of China Limited (3988.HK) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3988.HK торгуется в HKD, в то время как HSBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSBC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3988.HK показывает доходность 17.71%, что значительно ниже, чем у HSBC с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции 3988.HK уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 12.68% против 17.36% соответственно.

3988.HK

1 день
-0.38%
1 месяц
1.94%
С начала года
17.71%
6 месяцев
15.38%
1 год
16.90%
3 года*
29.10%
5 лет*
20.60%
10 лет*
12.68%

HSBC

1 день
-1.97%
1 месяц
-0.13%
С начала года
20.10%
6 месяцев
33.06%
1 год
59.57%
3 года*
43.10%
5 лет*
31.72%
10 лет*
17.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3988.HK и HSBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3988.HK
Bank of China Limited		17.71%22.65%43.37%14.21%10.25%14.66%-14.78%4.69%-6.88%17.45%
HSBC
HSBC Holdings plc		20.10%68.23%33.79%39.43%7.97%21.42%-32.01%0.90%-15.87%37.08%

Correlation

The correlation between 3988.HK and HSBC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2007 г.

0.29

Over the past year, the correlation between 3988.HK and HSBC has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of China Limited

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с 3988.HK:
3988.HK с 2388.HK3988.HK с 1398.HK3988.HK с 1211.HK3988.HK с MPNGY3988.HK с C3988.HK с 1810.HK3988.HK с CICHF
Часто сравнивают с HSBC:
HSBC с JPMHSBC с VOOHSBC с BCSHSBC с BARC.LHSBC с LLOY.LHSBC с INGHSBC с BNPQY

Доходность на риск

3988.HK vs. HSBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3988.HK
Ранг доходности на риск 3988.HK: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3988.HK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3988.HK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3988.HK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3988.HK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3988.HK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
HSBC
Ранг доходности на риск HSBC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3988.HK c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of China Limited (3988.HK) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3988.HKHSBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.28

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.98

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.70

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

13.19

-9.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3988.HK vs. HSBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3988.HK на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа HSBC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3988.HK и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3988.HKHSBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.28

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.24

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.19

+0.13

Просадки

Сравнение просадок 3988.HK и HSBC

Максимальная просадка 3988.HK за все время составила -66.11%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3988.HK и HSBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3988.HKHSBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.11%

-74.45%

+8.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-16.18%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.24%

-21.84%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-31.31%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-62.59%

+22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-4.67%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.78%

-29.54%

+9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

4.53%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности 3988.HK и HSBC

Текущая волатильность для Bank of China Limited (3988.HK) составляет 4.67%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что 3988.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3988.HKHSBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

7.85%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

21.60%

-9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

26.23%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

25.75%

-7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

25.52%

-6.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3988.HK и HSBC

Дивидендная доходность 3988.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности HSBC в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
3988.HK
Bank of China Limited		2.29%8.56%6.53%8.45%9.12%8.46%7.90%6.33%6.26%5.01%6.02%6.86%
HSBC
HSBC Holdings plc		4.13%4.19%8.29%6.54%4.33%3.65%4.05%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 3988.HK и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of China Limited и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 3988.HK значения в HKD, HSBC значения в USD

Часто задаваемые вопросы

3988.HK and HSBC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3988.HK и HSBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор