PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3988.HK с HSBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 3988.HK с HSBC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of China Limited (3988.HK) и HSBC Holdings plc (HSBC).

Доходность

Сравнение доходности 3988.HK и HSBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Bank of China Limited (3988.HK) и HSBC Holdings plc (HSBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3988.HK и HSBC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
3988.HK
Bank of China Limited		13.45%22.65%43.37%14.21%10.25%14.66%-14.78%4.69%-6.88%17.45%
HSBC
HSBC Holdings plc		11.10%68.23%33.79%39.43%7.97%21.42%-32.01%0.90%-15.87%37.08%
Разные валюты инструментов

3988.HK торгуется в HKD, в то время как HSBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSBC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3988.HK показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у HSBC с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции 3988.HK уступали акциям HSBC по среднегодовой доходности: 12.47% против 17.29% соответственно.

3988.HK

1 день
1.00%
1 месяц
10.96%
С начала года
13.45%
6 месяцев
21.92%
1 год
14.35%
3 года*
29.06%
5 лет*
20.94%
10 лет*
12.47%

HSBC

1 день
-1.22%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.10%
6 месяцев
24.26%
1 год
54.36%
3 года*
44.54%
5 лет*
31.55%
10 лет*
17.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of China Limited

HSBC Holdings plc

Часто сравнивают с 3988.HK:
3988.HK с 2388.HK3988.HK с 1398.HK3988.HK с 1211.HK3988.HK с MPNGY3988.HK с C3988.HK с 1810.HK3988.HK с CICHF
Часто сравнивают с HSBC:
HSBC с JPMHSBC с VOOHSBC с BARC.LHSBC с BCSHSBC с LLOY.LHSBC с INGHSBC с NWG.L

Доходность на риск

3988.HK vs. HSBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3988.HK
Ранг доходности на риск 3988.HK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3988.HK: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3988.HK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3988.HK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3988.HK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3988.HK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HSBC
Ранг доходности на риск HSBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSBC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSBC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSBC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSBC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSBC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3988.HK c HSBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of China Limited (3988.HK) и HSBC Holdings plc (HSBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3988.HKHSBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.93

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.41

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.87

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

10.47

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3988.HK vs. HSBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3988.HK на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа HSBC равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3988.HK и HSBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3988.HKHSBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.93

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.16

1.24

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.17

+0.14

Корреляция

Корреляция между 3988.HK и HSBC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3988.HK и HSBC

Дивидендная доходность 3988.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности HSBC в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
3988.HK
Bank of China Limited		4.97%8.56%6.53%8.45%9.12%8.46%7.90%6.33%6.26%5.01%6.02%6.86%
HSBC
HSBC Holdings plc		4.44%4.19%8.29%6.54%4.33%3.65%4.05%6.52%6.20%4.94%6.35%6.33%

Просадки

Сравнение просадок 3988.HK и HSBC

Максимальная просадка 3988.HK за все время составила -66.11%, что меньше максимальной просадки HSBC в -74.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3988.HK и HSBC.

Загрузка...

Показатели просадок

3988.HKHSBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.11%

-74.47%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-16.28%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

-31.80%

+14.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-62.26%

+21.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.16%

+8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-24.25%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.29%

5.35%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности 3988.HK и HSBC

Текущая волатильность для Bank of China Limited (3988.HK) составляет 4.64%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBC) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что 3988.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3988.HKHSBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

10.62%

-5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

20.73%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

28.31%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.53%

25.55%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

25.46%

-6.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 3988.HK и HSBC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of China Limited и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 3988.HK значения в HKD, HSBC значения в USD