PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 3988.HK с 1398.HK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 3988.HK с 1398.HK

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bank of China Limited (3988.HK) и Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 3988.HK или 1398.HK.

Корреляция

Корреляция между 3988.HK и 1398.HK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности 3988.HK и 1398.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bank of China Limited (3988.HK) и Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

3988.HK:

1.83

1398.HK:

1.61

Коэф-т Сортино

3988.HK:

2.47

1398.HK:

2.48

Коэф-т Омега

3988.HK:

1.35

1398.HK:

1.32

Коэф-т Кальмара

3988.HK:

3.66

1398.HK:

2.56

Коэф-т Мартина

3988.HK:

10.23

1398.HK:

9.66

Индекс Язвы

3988.HK:

4.73%

1398.HK:

4.69%

Дневная вол-ть

3988.HK:

24.53%

1398.HK:

25.46%

Макс. просадка

3988.HK:

-66.12%

1398.HK:

-61.25%

Текущая просадка

3988.HK:

-2.06%

1398.HK:

-4.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

3988.HK:

HK$1.61T

1398.HK:

HK$2.53T

EPS

3988.HK:

HK$0.77

1398.HK:

HK$1.03

Коэффициент P/E

3988.HK:

5.44

1398.HK:

5.20

Коэффициент PEG

3988.HK:

4.24

1398.HK:

2.06

Коэффициент P/S

3988.HK:

2.97

1398.HK:

3.87

Коэффициент P/B

3988.HK:

0.44

1398.HK:

0.46

Общая выручка (12 мес.)

3988.HK:

HK$633.32B

1398.HK:

HK$809.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

3988.HK:

HK$156.20B

1398.HK:

HK$199.14B

EBITDA (12 мес.)

3988.HK:

HK$73.36B

1398.HK:

HK$94.31B

Доходность по периодам

С начала года, 3988.HK показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у 1398.HK с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции 3988.HK превзошли акции 1398.HK по среднегодовой доходности: 6.46% против 5.10% соответственно.

3988.HK

С начала года

21.21%

1 месяц

12.06%

6 месяцев

27.96%

1 год

43.05%

5 лет

20.14%

10 лет

6.46%

1398.HK

С начала года

7.81%

1 месяц

9.20%

6 месяцев

15.55%

1 год

39.32%

5 лет

9.88%

10 лет

5.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 3988.HK и 1398.HK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
3988.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 3988.HK, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 3988.HK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3988.HK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3988.HK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3988.HK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3988.HK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
1398.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 1398.HK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1398.HK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1398.HK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1398.HK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1398.HK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1398.HK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 3988.HK c 1398.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bank of China Limited (3988.HK) и Industrial and Commercial Bank of China (1398.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 3988.HK на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 1398.HK равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3988.HK и 1398.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3988.HK и 1398.HK

Дивидендная доходность 3988.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности 1398.HK в 8.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
3988.HK
Bank of China Limited		11.54%6.53%8.45%9.12%8.46%7.90%6.33%6.26%5.01%6.02%6.86%5.65%
1398.HK
Industrial and Commercial Bank of China		8.99%6.43%8.62%8.54%7.27%5.74%4.75%5.19%4.25%5.92%6.92%5.82%

Просадки

Сравнение просадок 3988.HK и 1398.HK

Максимальная просадка 3988.HK за все время составила -66.12%, что больше максимальной просадки 1398.HK в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3988.HK и 1398.HK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности 3988.HK и 1398.HK

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 3988.HK и 1398.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bank of China Limited и Industrial and Commercial Bank of China. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

140.00B160.00B180.00B200.00B220.00B240.00B20212022202320242025
164.64B
211.39B
(3988.HK) Общая выручка
(1398.HK) Общая выручка
Значения в HKD за исключением показателей на акцию