PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BD.DE с PRAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 36BD.DE с PRAS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE).

36BD.DE и PRAS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 36BD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped. Фонд был запущен 6 дек. 2019 г.. PRAS.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive US Treasury Bond. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 36BD.DE и PRAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 36BD.DE и PRAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		1.49%-5.15%8.61%0.84%-1.81%3.54%
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF		1.24%-5.52%6.51%0.42%-6.75%5.37%

Доходность по периодам

С начала года, 36BD.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у PRAS.DE с доходностью 1.24%.

36BD.DE

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.27%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.20%
1 год
-3.07%
3 года*
1.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAS.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.56%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.74%
1 год
-4.31%
3 года*
0.43%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP7.DE36BD.DE с SPP3.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с CBU0.DE
Часто сравнивают с PRAS.DE:
PRAS.DE с PR1T.DEPRAS.DE с PRAR.DEPRAS.DE с PRAC.DEPRAS.DE с BBTR.DEPRAS.DE с PR1S.DEPRAS.DE с SPP7.DEPRAS.DE с TRD7.DE

Сравнение комиссий 36BD.DE и PRAS.DE

36BD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRAS.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc
PRAS.DE
Amundi Prime US Treasury UCITS ETF

Доходность на риск

36BD.DE vs. PRAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
PRAS.DE
Ранг доходности на риск PRAS.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAS.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAS.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAS.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BD.DE c PRAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BD.DEPRAS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

-0.58

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.55

-0.71

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

0.91

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.47

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.63

-0.72

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BD.DE vs. PRAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BD.DE на текущий момент составляет -0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAS.DE равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BD.DE и PRAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BD.DEPRAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

-0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.09

+0.28

Корреляция

Корреляция между 36BD.DE и PRAS.DE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BD.DE и PRAS.DE

Ни 36BD.DE, ни PRAS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 36BD.DE и PRAS.DE

Максимальная просадка 36BD.DE за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки PRAS.DE в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BD.DE и PRAS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

36BD.DEPRAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-17.44%

+5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.96%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-12.70%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-11.35%

+6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

5.16%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BD.DE и PRAS.DE

Текущая волатильность для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) составляет 1.77%, в то время как у Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что 36BD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

36BD.DEPRAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.91%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

3.90%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.87%

7.45%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

8.04%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

8.12%

-0.88%