PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BD.DE с IUSM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BD.DE с IUSM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

36BD.DE (iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc) and IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds from iShares - 36BD.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped while IUSM.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BD.DE returned 2.09%/yr vs 0.13%/yr for IUSM.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. 36BD.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IUSM.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36BD.DE и IUSM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36BD.DE показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у IUSM.DE с доходностью 3.43%.

36BD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.58%
С начала года
3.84%
6 месяцев
4.17%
1 год
5.60%
3 года*
2.77%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

IUSM.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
3.24%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.04%
3 года*
1.53%
5 лет*
0.13%
10 лет*
0.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BD.DE и IUSM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		3.84%-5.15%8.61%0.84%-1.81%3.36%
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.43%-3.56%5.27%0.00%-9.60%6.05%

Correlation

The correlation between 36BD.DE and IUSM.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.83

The correlation between 36BD.DE and IUSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с 36BD.DE:
36BD.DE с TRDL.DE36BD.DE с BBTR.DE36BD.DE с MDBA.DE36BD.DE с SYBT.DE36BD.DE с PR1T.DE36BD.DE с SPP7.DE36BD.DE с SPP3.DE
Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L

Доходность на риск

36BD.DE vs. IUSM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BD.DE
Ранг доходности на риск 36BD.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BD.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BD.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BD.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BD.DE c IUSM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

36BD.DEIUSM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.04

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.58

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.52

1.35

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

3.48

+0.33

36BD.DE vs. IUSM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BD.DE на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSM.DE равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BD.DE и IUSM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 36BD.DE и IUSM.DE

Максимальная просадка 36BD.DE за все время составила -11.97%, что меньше максимальной просадки IUSM.DE в -21.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BD.DE и IUSM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BD.DEIUSM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.97%

-21.00%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.71%

-4.45%

+0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.13%

-10.66%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.97%

-15.56%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-13.51%

+9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-9.60%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.73%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BD.DE и IUSM.DE

Текущая волатильность для iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc (36BD.DE) составляет 1.34%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что 36BD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BD.DEIUSM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.43%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

4.10%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

5.78%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

8.96%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.15%

8.21%

-1.06%

Сравнение комиссий 36BD.DE и IUSM.DE

36BD.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BD.DE и IUSM.DE

36BD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
36BD.DE
iShares USD Development Bank Bonds UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.20%4.25%3.91%3.15%2.01%1.12%1.71%2.49%2.39%2.07%1.85%2.03%

Часто задаваемые вопросы

36BD.DE and IUSM.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for 36BD.DE.

36BD.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped, while IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year. Their fees differ too: 0.15% for 36BD.DE and 0.07% for IUSM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BD.DE и IUSM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор