Сравнение 36BA.DE с VCSH
36BA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - 36BA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged) while VCSH tracks the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BA.DE returned -1.61%/yr vs 3.39%/yr for VCSH. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. 36BA.DE charges 0.17%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности 36BA.DE и VCSH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
36BA.DE торгуется в EUR, в то время как VCSH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VCSH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 36BA.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 2.38%.
36BA.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- -1.61%
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение доходности по годам 36BA.DE и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BA.DE iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -0.71% | 5.40% | 0.20% | 5.45% | -17.07% | -2.51% | 7.23% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 2.38% | -5.90% | 11.84% | 3.01% | 0.23% | 6.80% | -7.94% |
Correlation
The correlation between 36BA.DE and VCSH is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2020 г. | -0.03 |
The correlation between 36BA.DE and VCSH shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36BA.DE vs. VCSH — Ранг доходности на риск
36BA.DE
VCSH
Сравнение 36BA.DE c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36BA.DE | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 2.74 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36BA.DE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.48 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.54 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок 36BA.DE и VCSH
Максимальная просадка 36BA.DE за все время составила -23.68%, что больше максимальной просадки VCSH в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BA.DE и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36BA.DE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -15.75% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -3.65% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.31% | -10.22% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.18% | -10.75% | -12.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -4.85% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.35% | -5.07% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.32% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36BA.DE и VCSH
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что 36BA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36BA.DE | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.92% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 3.94% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 5.63% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.09% | 7.11% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.86% | 7.26% | -0.40% |
Сравнение комиссий 36BA.DE и VCSH
36BA.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36BA.DE и VCSH
Дивидендная доходность 36BA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VCSH в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BA.DE iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.95% | 4.73% | 4.75% | 4.15% | 2.94% | 1.76% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.46% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
36BA.DE and VCSH have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.17% for 36BA.DE.
36BA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for 36BA.DE and 0.04% for VCSH.
Подберите оптимальное распределение для 36BA.DE и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор