PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BA.DE с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BA.DE с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36BA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - 36BA.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BA.DE returned -1.61%/yr vs 4.68%/yr for SGOV. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. 36BA.DE charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности 36BA.DE и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

36BA.DE торгуется в EUR, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 36BA.DE показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 3.54%.

36BA.DE

1 день
0.27%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.32%
1 год
2.95%
3 года*
2.93%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.83%
1 месяц
2.29%
С начала года
3.54%
6 месяцев
2.86%
1 год
3.28%
3 года*
2.15%
5 лет*
4.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BA.DE и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-0.71%5.40%0.20%5.45%-17.07%-2.51%5.31%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.54%-8.13%12.22%1.97%7.88%7.52%-9.25%

Correlation

The correlation between 36BA.DE and SGOV is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с 36BA.DE:
36BA.DE с IEVL.L36BA.DE с HJEN36BA.DE с INRA.AS36BA.DE с XCLN.TO36BA.DE с AIAG.L36BA.DE с IBAT36BA.DE с NCLR.L
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

36BA.DE vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BA.DE
Ранг доходности на риск 36BA.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BA.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BA.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BA.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BA.DE c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36BA.DESGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
0.52

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
0.77

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.86

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

1.95

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36BA.DE vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BA.DE на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOV равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BA.DE и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36BA.DESGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.61

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.31

-0.41

Просадки

Сравнение просадок 36BA.DE и SGOV

Максимальная просадка 36BA.DE за все время составила -23.68%, что больше максимальной просадки SGOV в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BA.DE и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BA.DESGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-11.59%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-3.84%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.31%

-11.53%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.18%

-11.59%

-11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-6.03%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-5.75%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.68%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BA.DE и SGOV

iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что 36BA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BA.DESGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

1.37%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

4.38%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

6.33%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.09%

7.70%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.86%

7.48%

-0.62%

Сравнение комиссий 36BA.DE и SGOV

36BA.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BA.DE и SGOV

Дивидендная доходность 36BA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SGOV в 3.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.95%4.73%4.75%4.15%2.94%1.76%0.87%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.85%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

36BA.DE and SGOV have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for 36BA.DE.

36BA.DE is categorized as Corporate Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. 36BA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.17% for 36BA.DE and 0.09% for SGOV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BA.DE и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор