Сравнение 36BA.DE с SGOV
36BA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - 36BA.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BA.DE returned -1.67%/yr vs 4.57%/yr for SGOV. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. 36BA.DE charges 0.17%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности 36BA.DE и SGOV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
36BA.DE торгуется в EUR, в то время как SGOV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGOV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 36BA.DE показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.99%.
36BA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 36BA.DE и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BA.DE iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -0.13% | 5.38% | -0.01% | 5.65% | -17.09% | -2.62% | 5.43% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 4.99% | -8.13% | 12.22% | 1.97% | 7.88% | 7.52% | -9.26% |
Correlation
The correlation between 36BA.DE and SGOV is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36BA.DE vs. SGOV — Ранг доходности на риск
36BA.DE
SGOV
Сравнение 36BA.DE c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 36BA.DE | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.78 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 4.47 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 36BA.DE и SGOV
Максимальная просадка 36BA.DE за все время составила -23.57%, что больше максимальной просадки SGOV в -11.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BA.DE и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36BA.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.57% | -11.59% | -11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -3.84% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.31% | -11.53% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -11.59% | -11.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.41% | -4.72% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.31% | -5.74% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.53% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36BA.DE и SGOV
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) составляет 1.21%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что 36BA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36BA.DE | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 1.49% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.61% | 4.44% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.80% | 6.25% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 7.69% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 7.46% | -0.50% |
Сравнение комиссий 36BA.DE и SGOV
36BA.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36BA.DE и SGOV
Дивидендная доходность 36BA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SGOV в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BA.DE iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.92% | 4.74% | 4.75% | 4.14% | 2.95% | 1.76% | 0.87% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.85% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
36BA.DE and SGOV have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for 36BA.DE.
36BA.DE is categorized as Corporate Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. 36BA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.17% for 36BA.DE and 0.09% for SGOV.
Подберите оптимальное распределение для 36BA.DE и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор