PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36BA.DE с IBDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BA.DE с IBDR

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

36BA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and IBDR (iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - 36BA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged) while IBDR tracks the Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BA.DE returned -1.67%/yr vs 2.56%/yr for IBDR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. 36BA.DE charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for IBDR.

Доходность

Сравнение доходности 36BA.DE и IBDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

36BA.DE торгуется в EUR, в то время как IBDR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBDR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 36BA.DE показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 4.95%.

36BA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.58%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.67%
10 лет*
—

IBDR

1 день
-0.04%
1 месяц
2.47%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.30%
1 год
7.16%
3 года*
3.89%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BA.DE и IBDR

2026 (YTD)202520242023202220212020
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-0.13%5.38%-0.01%5.65%-17.09%-2.62%7.33%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.95%-7.47%11.91%2.79%-2.59%5.55%-4.69%

Correlation

The correlation between 36BA.DE and IBDR is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between 36BA.DE and IBDR has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с 36BA.DE:
36BA.DE с IEVL.L36BA.DE с HJEN36BA.DE с INRA.AS36BA.DE с XCLN.TO36BA.DE с NCLR.L36BA.DE с AIAG.L36BA.DE с IBAT
Часто сравнивают с IBDR:
IBDR с IBHFIBDR с IBDUIBDR с BSCQIBDR с SGOVIBDR с FXNAXIBDR с FBNDXIBDR с TIP

Доходность на риск

36BA.DE vs. IBDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BA.DE
Ранг доходности на риск 36BA.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BA.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BA.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BA.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BA.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BA.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BA.DE c IBDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

36BA.DEIBDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.54
1.17

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.78
1.69

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

1.92

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

5.03

-2.90

36BA.DE vs. IBDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BA.DE на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IBDR равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BA.DE и IBDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 36BA.DE и IBDR

Максимальная просадка 36BA.DE за все время составила -23.57%, что больше максимальной просадки IBDR в -15.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BA.DE и IBDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BA.DEIBDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.57%

-15.35%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.74%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.31%

-11.03%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-11.03%

-12.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-3.86%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.31%

-4.75%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.43%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BA.DE и IBDR

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) составляет 1.21%, в то время как у iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что 36BA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BA.DEIBDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.48%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.61%

4.41%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.80%

6.15%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

7.41%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

7.84%

-0.88%

Сравнение комиссий 36BA.DE и IBDR

36BA.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BA.DE и IBDR

Дивидендная доходность 36BA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности IBDR в 4.12%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.92%4.74%4.75%4.14%2.95%1.76%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF		4.12%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%

Часто задаваемые вопросы

36BA.DE and IBDR have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for 36BA.DE.

36BA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Their fees differ too: 0.17% for 36BA.DE and 0.10% for IBDR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BA.DE и IBDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор