PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 36BA.DE с FLRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36BA.DE с FLRN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

36BA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and FLRN (State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - 36BA.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while FLRN is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BA.DE returned -1.99%/yr vs 4.94%/yr for FLRN. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. 36BA.DE charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.

Доходность

Сравнение доходности 36BA.DE и FLRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

36BA.DE торгуется в EUR, в то время как FLRN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLRN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 36BA.DE показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 5.07%.

36BA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
-1.16%
С начала года
-1.16%
1 год
1.79%
3 года*
2.49%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
—

FLRN

1 день
0.07%
1 месяц
0.93%
6 месяцев
3.55%
С начала года
5.07%
1 год
5.98%
3 года*
4.88%
5 лет*
4.94%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36BA.DE и FLRN

2026 (YTD)202520242023202220212020
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		-1.16%5.38%-0.01%5.65%-17.09%-2.62%7.33%
FLRN
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF		5.07%-7.45%13.34%3.34%7.59%7.90%-9.85%

Correlation

The correlation between 36BA.DE and FLRN is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г.

-0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF

Часто сравнивают с 36BA.DE:
36BA.DE с IEVL.L36BA.DE с HJEN36BA.DE с INRA.AS36BA.DE с XCLN.TO36BA.DE с NCLR.L36BA.DE с AIAG.L36BA.DE с IBAT
Часто сравнивают с FLRN:
FLRN с FLOTFLRN с TFLOFLRN с SGOVFLRN с PRFRXFLRN с USFRFLRN с VUBFXFLRN с BND

Доходность на риск

36BA.DE vs. FLRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36BA.DE
Ранг доходности на риск 36BA.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36BA.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36BA.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36BA.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36BA.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36BA.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FLRN
Ранг доходности на риск FLRN: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRN: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRN: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRN: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRN: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36BA.DE c FLRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

36BA.DEFLRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.98

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
1.42

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.66

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.39

4.29

-2.90

36BA.DE vs. FLRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36BA.DE на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FLRN равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36BA.DE и FLRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 36BA.DE и FLRN

Максимальная просадка 36BA.DE за все время составила -23.57%, что больше максимальной просадки FLRN в -15.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BA.DE и FLRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36BA.DEFLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.57%

-15.63%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-3.62%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.31%

-11.33%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-11.33%

-11.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.33%

-4.05%

-7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-6.00%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.40%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 36BA.DE и FLRN

Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) составляет 1.32%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что 36BA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36BA.DEFLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.48%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

4.37%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.82%

6.13%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

7.80%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.94%

8.42%

-1.48%

Сравнение комиссий 36BA.DE и FLRN

36BA.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36BA.DE и FLRN

Дивидендная доходность 36BA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности FLRN в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
36BA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.97%4.74%4.75%4.14%2.95%1.76%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLRN
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF		4.44%4.89%5.67%5.68%1.95%0.39%1.22%2.76%2.39%1.64%1.06%0.63%

Часто задаваемые вопросы

36BA.DE and FLRN have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLRN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLRN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for 36BA.DE.

36BA.DE is categorized as Corporate Bonds, while FLRN is Ultrashort Bond. 36BA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while FLRN tracks Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.17% for 36BA.DE and 0.15% for FLRN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36BA.DE и FLRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор