Сравнение 36BA.DE с BSCQ
36BA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) and BSCQ (Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - 36BA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged) while BSCQ tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36BA.DE returned -1.99%/yr vs 2.15%/yr for BSCQ. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. 36BA.DE charges 0.17%/yr vs 0.10%/yr for BSCQ.
Доходность
Сравнение доходности 36BA.DE и BSCQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
36BA.DE торгуется в EUR, в то время как BSCQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BSCQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 36BA.DE показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 4.73%.
36BA.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- -1.16%
- С начала года
- -1.16%
- 1 год
- 1.79%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -1.99%
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 3.24%
- С начала года
- 4.73%
- 1 год
- 5.71%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 36BA.DE и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BA.DE iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | -1.16% | 5.38% | -0.01% | 5.65% | -17.09% | -2.62% | 7.33% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.73% | -7.44% | 11.78% | 2.54% | -2.63% | 5.68% | -4.83% |
Correlation
The correlation between 36BA.DE and BSCQ is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2020 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between 36BA.DE and BSCQ has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36BA.DE vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
36BA.DE
BSCQ
Сравнение 36BA.DE c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 36BA.DE | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 1.53 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 4.00 | -2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 36BA.DE и BSCQ
Максимальная просадка 36BA.DE за все время составила -23.57%, что больше максимальной просадки BSCQ в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36BA.DE и BSCQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36BA.DE | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.57% | -15.15% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -3.75% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.31% | -11.01% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -11.01% | -12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -4.14% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -4.70% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.43% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36BA.DE и BSCQ
Текущая волатильность для iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (36BA.DE) составляет 1.32%, в то время как у Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что 36BA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36BA.DE | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 1.42% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.63% | 4.49% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.82% | 6.17% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 7.31% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 7.78% | -0.84% |
Сравнение комиссий 36BA.DE и BSCQ
36BA.DE берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36BA.DE и BSCQ
Дивидендная доходность 36BA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности BSCQ в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36BA.DE iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 4.97% | 4.74% | 4.75% | 4.14% | 2.95% | 1.76% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.10% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
36BA.DE and BSCQ have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCQ is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCQ is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.17% for 36BA.DE.
36BA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI Index (EUR Hedged), while BSCQ tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.17% for 36BA.DE and 0.10% for BSCQ.
Подберите оптимальное распределение для 36BA.DE и BSCQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор