Сравнение 36B6.DE с EL4Z.DE
36B6.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist) and EL4Z.DE (Deka MSCI USA UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - 36B6.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while EL4Z.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B6.DE returned 12.25%/yr vs 13.83%/yr for EL4Z.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. 36B6.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for EL4Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B6.DE и EL4Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B6.DE показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у EL4Z.DE с доходностью 11.05%.
36B6.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.46%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.23%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- —
EL4Z.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 11.05%
- 6 месяцев
- 11.03%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам 36B6.DE и EL4Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 14.86% | -0.74% | 20.34% | 20.20% | -14.25% | 43.41% | 13.54% | 20.91% |
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 11.05% | 3.99% | 32.17% | 22.99% | -16.37% | 38.20% | 9.12% | 18.97% |
Correlation
The correlation between 36B6.DE and EL4Z.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.94 |
The correlation between 36B6.DE and EL4Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B6.DE vs. EL4Z.DE — Ранг доходности на риск
36B6.DE
EL4Z.DE
Сравнение 36B6.DE c EL4Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) и Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B6.DE | EL4Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.39 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.31 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 11.44 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B6.DE | EL4Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.09 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.88 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.99 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок 36B6.DE и EL4Z.DE
Максимальная просадка 36B6.DE за все время составила -34.21%, примерно равная максимальной просадке EL4Z.DE в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B6.DE и EL4Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B6.DE | EL4Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -34.19% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -7.42% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -24.03% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -24.03% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -4.23% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 2.15% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B6.DE и EL4Z.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что 36B6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B6.DE | EL4Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 2.74% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 7.70% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 11.74% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 15.48% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.22% | +1.32% |
Сравнение комиссий 36B6.DE и EL4Z.DE
36B6.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EL4Z.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B6.DE и EL4Z.DE
Дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности EL4Z.DE в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B6.DE iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist | 0.85% | 0.97% | 1.10% | 1.27% | 1.40% | 0.91% | 1.05% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | 0.49% | 0.57% | 0.74% | 1.23% | 1.09% | 0.52% | 0.90% | 0.95% | 1.16% | 1.03% | 1.07% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
36B6.DE and EL4Z.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 36B6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
36B6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EL4Z.DE.
36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while EL4Z.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: iShares and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.20% for 36B6.DE and 0.30% for EL4Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B6.DE и EL4Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор