Сравнение 36B3.DE с WTEE.DE
36B3.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - 36B3.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B3.DE returned 5.39%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 36B3.DE charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности 36B3.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B3.DE показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
36B3.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 6.64%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 36B3.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist | 6.64% | 3.96% | 5.27% | 16.63% | -15.19% | 26.68% | 9.54% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between 36B3.DE and WTEE.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between 36B3.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B3.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
36B3.DE
WTEE.DE
Сравнение 36B3.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B3.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.43 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.80 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 14.72 | -13.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B3.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 2.35 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.93 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.08 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок 36B3.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка 36B3.DE за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B3.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B3.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -16.45% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -6.78% | -3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.87% | -14.12% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -16.45% | -7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -1.96% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -2.65% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 1.75% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B3.DE и WTEE.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что 36B3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B3.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.73% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 8.73% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 10.94% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 14.50% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.35% | 14.99% | +1.36% |
Сравнение комиссий 36B3.DE и WTEE.DE
36B3.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B3.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность 36B3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B3.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist | 1.98% | 2.13% | 2.45% | 2.46% | 2.63% | 1.80% | 1.65% | 2.58% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
36B3.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 36B3.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
36B3.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
36B3.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for 36B3.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для 36B3.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор