PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B3.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B3.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B3.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - 36B3.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, 36B3.DE returned 7.06%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. 36B3.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for H4ZZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B3.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 36B3.DE показывает доходность 6.64%, что значительно ниже, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.

36B3.DE

1 день
0.84%
1 месяц
1.55%
С начала года
6.64%
6 месяцев
8.49%
1 год
5.53%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.39%
10 лет*
—

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B3.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist		6.64%3.96%5.27%16.63%0.08%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between 36B3.DE and H4ZZ.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.90

The correlation between 36B3.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с 36B3.DE:
36B3.DE с EUNL.DE36B3.DE с VUSA.AS36B3.DE с SXR8.DE36B3.DE с ISX5.L36B3.DE с VGEU.DE36B3.DE с PRAE.DE36B3.DE с EUPE.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

36B3.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B3.DE
Ранг доходности на риск 36B3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B3.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B3.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B3.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B3.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B3.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.98

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.54

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.43

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

4.86

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B3.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B3.DE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа H4ZZ.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B3.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B3.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.98

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.18

-0.66

Просадки

Сравнение просадок 36B3.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка 36B3.DE за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B3.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B3.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-16.46%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-10.94%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-16.46%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.53%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-2.68%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.23%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B3.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist (36B3.DE) составляет 4.30%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что 36B3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B3.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.93%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

12.97%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.38%

15.97%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

15.85%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

15.85%

+0.50%

Сравнение комиссий 36B3.DE и H4ZZ.DE

36B3.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии H4ZZ.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B3.DE и H4ZZ.DE

Дивидендная доходность 36B3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B3.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR Dist		1.98%2.13%2.45%2.46%2.63%1.80%1.65%2.58%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

36B3.DE and H4ZZ.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for 36B3.DE.

36B3.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for 36B3.DE and 0.05% for H4ZZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B3.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор