PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B1.DE с IUS7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B1.DE с IUS7.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

36B1.DE (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and IUS7.DE (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - 36B1.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified while IUS7.DE tracks the JP Morgan EMBI Global Core. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B1.DE returned 2.41%/yr vs 2.96%/yr for IUS7.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности 36B1.DE и IUS7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 36B1.DE показывает доходность 5.59%, а IUS7.DE немного выше – 5.73%.

36B1.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
3.73%
С начала года
5.59%
6 месяцев
5.87%
1 год
12.51%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—

IUS7.DE

1 день
-0.20%
1 месяц
3.71%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.32%
1 год
13.21%
3 года*
7.86%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B1.DE и IUS7.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		5.59%0.52%11.39%6.09%-13.65%5.10%-3.83%3.83%-0.76%
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.73%1.15%11.75%6.76%-13.15%5.75%-4.03%18.80%1.55%

Correlation

The correlation between 36B1.DE and IUS7.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2018 г.

0.90

The correlation between 36B1.DE and IUS7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с 36B1.DE:
36B1.DE с XUEE.DE36B1.DE с FESD.DE36B1.DE с XUEB.DE36B1.DE с FRCK.DE36B1.DE с ASRC.DE36B1.DE с EUNA.DE36B1.DE с IUSQ.DE
Часто сравнивают с IUS7.DE:
IUS7.DE с VGEM.DEIUS7.DE с IEFIUS7.DE с LQDIUS7.DE с IGIBIUS7.DE с ILTBIUS7.DE с SXR8.DEIUS7.DE с SSHY.L

Доходность на риск

36B1.DE vs. IUS7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B1.DE
Ранг доходности на риск 36B1.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B1.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B1.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B1.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B1.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B1.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IUS7.DE
Ранг доходности на риск IUS7.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS7.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS7.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS7.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS7.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS7.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B1.DE c IUS7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

36B1.DEIUS7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.12

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.12

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

4.25

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

12.67

-0.08

36B1.DE vs. IUS7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B1.DE на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS7.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B1.DE и IUS7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 36B1.DE и IUS7.DE

Максимальная просадка 36B1.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки IUS7.DE в -27.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B1.DE и IUS7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B1.DEIUS7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.35%

-27.13%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.09%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.32%

-12.95%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.23%

-15.91%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.20%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-6.41%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.04%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B1.DE и IUS7.DE

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (IUS7.DE) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что 36B1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B1.DEIUS7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.37%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

4.35%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.15%

6.20%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.53%

8.58%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.18%

11.01%

-0.83%

Сравнение комиссий 36B1.DE и IUS7.DE

И 36B1.DE, и IUS7.DE имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B1.DE и IUS7.DE

Дивидендная доходность 36B1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что сопоставимо с доходностью IUS7.DE в 5.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		5.61%5.96%5.31%5.52%5.19%3.36%3.81%4.65%0.44%0.00%0.00%0.00%
IUS7.DE
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)		5.61%6.10%5.62%5.77%5.63%3.81%4.18%4.73%4.70%5.11%5.30%4.71%

Часто задаваемые вопросы

36B1.DE and IUS7.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36B1.DE and IUS7.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.

36B1.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified, while IUS7.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B1.DE и IUS7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор