Сравнение 36B1.DE с FESD.DE
36B1.DE (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and FESD.DE (Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - 36B1.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified while FESD.DE tracks the Fidelity Sustainable USD EM Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B1.DE returned 2.20%/yr vs 1.89%/yr for FESD.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.45% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности 36B1.DE и FESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 36B1.DE показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у FESD.DE с доходностью 3.41%.
36B1.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- —
FESD.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 5.13%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 36B1.DE и FESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
36B1.DE iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 2.43% | -0.10% | 10.86% | 5.55% | -13.71% | 7.60% |
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 3.41% | 0.21% | 8.73% | 4.67% | -13.30% | 6.35% |
Correlation
The correlation between 36B1.DE and FESD.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between 36B1.DE and FESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
36B1.DE vs. FESD.DE — Ранг доходности на риск
36B1.DE
FESD.DE
Сравнение 36B1.DE c FESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) и Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 36B1.DE | FESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.46 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 6.56 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 36B1.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.40 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.22 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.19 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок 36B1.DE и FESD.DE
Максимальная просадка 36B1.DE за все время составила -22.46%, что больше максимальной просадки FESD.DE в -16.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B1.DE и FESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 36B1.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.46% | -16.01% | -6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -3.71% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -12.34% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -16.01% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.59% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -7.16% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.39% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности 36B1.DE и FESD.DE
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) составляет 1.21%, в то время как у Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF (FESD.DE) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что 36B1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 36B1.DE | FESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 2.28% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 4.57% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 6.51% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 8.80% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.55% | 8.70% | +0.85% |
Сравнение комиссий 36B1.DE и FESD.DE
И 36B1.DE, и FESD.DE имеют комиссию равную 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 36B1.DE и FESD.DE
Дивидендная доходность 36B1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности FESD.DE в 6.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36B1.DE iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 4.93% | 5.22% | 4.96% | 5.09% | 5.00% | 4.57% | 3.40% | 4.19% |
FESD.DE Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF | 6.69% | 5.90% | 5.86% | 5.43% | 4.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
36B1.DE and FESD.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
36B1.DE and FESD.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.
36B1.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified, while FESD.DE tracks Fidelity Sustainable USD EM Bond. They also come from different issuers: iShares and Fidelity.
Подберите оптимальное распределение для 36B1.DE и FESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор