Сравнение 3199.HK с ZWU.TO
3199.HK (ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF) and ZWU.TO (BMO Covered Call Utilities ETF) are both exchange-traded funds - 3199.HK is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond, while ZWU.TO is a Utilities Equities fund actively managed by BMO. 3199.HK is passively managed, while ZWU.TO is actively managed. Over the past 10 years, 3199.HK returned 2.92%/yr vs 5.29%/yr for ZWU.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. 3199.HK charges 0.62%/yr vs 0.65%/yr for ZWU.TO.
Доходность
Сравнение доходности 3199.HK и ZWU.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3199.HK торгуется в HKD, в то время как ZWU.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZWU.TO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3199.HK показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у ZWU.TO с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции 3199.HK уступали акциям ZWU.TO по среднегодовой доходности: 2.92% против 5.29% соответственно.
3199.HK
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 6.91%
- 1 год
- 7.82%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 2.92%
ZWU.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 14.15%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 3.64%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение доходности по годам 3199.HK и ZWU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 5.99% | 5.50% | 3.24% | 2.30% | -6.26% | 7.36% | 10.59% | 0.61% | 0.60% | 6.18% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 9.72% | 18.83% | 1.68% | -0.59% | -10.17% | 17.29% | -5.66% | 28.96% | -12.86% | 13.79% |
Correlation
The correlation between 3199.HK and ZWU.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2014 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3199.HK vs. ZWU.TO — Ранг доходности на риск
3199.HK
ZWU.TO
Сравнение 3199.HK c ZWU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) и BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3199.HK | ZWU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.39 | 3.24 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 9.17 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3199.HK | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 1.58 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.26 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.31 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.19 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок 3199.HK и ZWU.TO
Максимальная просадка 3199.HK за все время составила -11.05%, что меньше максимальной просадки ZWU.TO в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3199.HK и ZWU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3199.HK | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.05% | -43.06% | +32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -4.39% | +2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -15.30% | +11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.05% | -30.18% | +19.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.05% | -43.06% | +32.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -2.98% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -11.17% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 1.55% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3199.HK и ZWU.TO
Текущая волатильность для ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF (3199.HK) составляет 1.54%, в то время как у BMO Covered Call Utilities ETF (ZWU.TO) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что 3199.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3199.HK | ZWU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 3.03% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 7.03% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06% | 9.01% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 14.00% | -8.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 17.42% | -11.71% |
Сравнение комиссий 3199.HK и ZWU.TO
3199.HK берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ZWU.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3199.HK и ZWU.TO
Дивидендная доходность 3199.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности ZWU.TO в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3199.HK ICBC CSOP FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index ETF | 3.31% | 3.34% | 3.43% | 3.51% | 3.65% | 3.40% | 3.29% | 3.57% | 3.62% | 3.39% | 3.56% | 3.69% |
ZWU.TO BMO Covered Call Utilities ETF | 7.08% | 7.59% | 7.96% | 8.54% | 8.35% | 7.43% | 7.94% | 6.29% | 6.84% | 6.46% | 6.77% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
3199.HK and ZWU.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 3199.HK is cheaper at 0.62% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
3199.HK is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.65% for ZWU.TO.
3199.HK is categorized as Emerging Markets Bonds, while ZWU.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: CSOP and BMO. Their fees differ too: 0.62% for 3199.HK and 0.65% for ZWU.TO.
Подберите оптимальное распределение для 3199.HK и ZWU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор