Сравнение 3190.HK с ZPRG.DE
3190.HK (Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF) and ZPRG.DE (SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS) are both exchange-traded funds - 3190.HK is a Dividend fund tracking the Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index, while ZPRG.DE is a Global Equity Income fund tracking the S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3190.HK returned 25.98%/yr vs 14.60%/yr for ZPRG.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. 3190.HK charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for ZPRG.DE.
Доходность
Сравнение доходности 3190.HK и ZPRG.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3190.HK торгуется в HKD, в то время как ZPRG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRG.DE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3190.HK показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у ZPRG.DE с доходностью 6.61%.
3190.HK
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZPRG.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 6.61%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 6.44%
Сравнение доходности по годам 3190.HK и ZPRG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3190.HK Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF | 7.99% | 39.96% | 34.75% | 12.15% | -1.45% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 6.61% | 18.79% | 6.14% | 6.75% | -2.84% |
Correlation
The correlation between 3190.HK and ZPRG.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3190.HK vs. ZPRG.DE — Ранг доходности на риск
3190.HK
ZPRG.DE
Сравнение 3190.HK c ZPRG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3190.HK | ZPRG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 2.26 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 6.85 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3190.HK | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.62 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.38 | +0.89 |
Просадки
Сравнение просадок 3190.HK и ZPRG.DE
Максимальная просадка 3190.HK за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки ZPRG.DE в -42.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3190.HK и ZPRG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3190.HK | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -42.85% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -7.45% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -14.06% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -2.57% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -6.26% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.46% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3190.HK и ZPRG.DE
Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) и SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (ZPRG.DE) имеют волатильность 3.28% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3190.HK | ZPRG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.21% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 7.36% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 10.43% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 14.14% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 16.07% | +2.64% |
Сравнение комиссий 3190.HK и ZPRG.DE
3190.HK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZPRG.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3190.HK и ZPRG.DE
Дивидендная доходность 3190.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности ZPRG.DE в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3190.HK Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF | 6.02% | 6.12% | 6.82% | 8.53% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZPRG.DE SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS | 3.89% | 4.25% | 3.73% | 4.22% | 4.49% | 3.57% | 3.98% | 3.44% | 3.95% | 3.36% | 3.62% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
3190.HK and ZPRG.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRG.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRG.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for 3190.HK.
3190.HK is categorized as Dividend, while ZPRG.DE is Global Equity Income. 3190.HK tracks Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index, while ZPRG.DE tracks S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. They also come from different issuers: Fubon and State Street. Their fees differ too: 0.60% for 3190.HK and 0.45% for ZPRG.DE.
Подберите оптимальное распределение для 3190.HK и ZPRG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор