PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3190.HK с IUVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3190.HK с IUVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3190.HK (Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF) and IUVL.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - 3190.HK is a Dividend fund tracking the Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index, while IUVL.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3190.HK returned 25.98%/yr vs 33.42%/yr for IUVL.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. 3190.HK charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for IUVL.L.

Доходность

Сравнение доходности 3190.HK и IUVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

3190.HK торгуется в HKD, в то время как IUVL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUVL.L были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 3190.HK показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у IUVL.L с доходностью 47.41%.

3190.HK

1 день
-1.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
7.99%
6 месяцев
4.93%
1 год
27.32%
3 года*
25.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUVL.L

1 день
-0.88%
1 месяц
14.14%
С начала года
47.41%
6 месяцев
50.59%
1 год
88.71%
3 года*
33.42%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3190.HK и IUVL.L

2026 (YTD)2025202420232022
3190.HK
Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF		7.99%39.96%34.75%12.15%-1.45%
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		47.41%33.33%5.94%14.51%-0.86%

Correlation

The correlation between 3190.HK and IUVL.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 3190.HK:
3190.HK с 3466.HK3190.HK с 3110.HK3190.HK с 3070.HK3190.HK с ALAG.L3190.HK с HNSC.L3190.HK с ESIN.DE3190.HK с VDIV.DE
Часто сравнивают с IUVL.L:
IUVL.L с IWVL.LIUVL.L с IJPD.LIUVL.L с UC07.LIUVL.L с UVAL.LIUVL.L с SPLW.LIUVL.L с SEMIIUVL.L с SCHD

Доходность на риск

3190.HK vs. IUVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3190.HK
Ранг доходности на риск 3190.HK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3190.HK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3190.HK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3190.HK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3190.HK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3190.HK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IUVL.L
Ранг доходности на риск IUVL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVL.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVL.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVL.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVL.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3190.HK c IUVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) и iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3190.HKIUVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
5.31

-3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
7.18

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.91

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

10.83

-6.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

44.27

-33.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3190.HK vs. IUVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3190.HK на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа IUVL.L равного 5.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3190.HK и IUVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3190.HKIUVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

5.31

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.80

+0.47

Просадки

Сравнение просадок 3190.HK и IUVL.L

Максимальная просадка 3190.HK за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки IUVL.L в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3190.HK и IUVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3190.HKIUVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-39.84%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-8.16%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-19.11%

+4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-0.99%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-7.15%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.00%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности 3190.HK и IUVL.L

Текущая волатильность для Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) составляет 3.28%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IUVL.L) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что 3190.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3190.HKIUVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

7.67%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

13.47%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

16.66%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

17.90%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.97%

-0.26%

Сравнение комиссий 3190.HK и IUVL.L

3190.HK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IUVL.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3190.HK и IUVL.L

Дивидендная доходность 3190.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, тогда как IUVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
3190.HK
Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF		6.02%6.12%6.82%8.53%3.11%
IUVL.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

3190.HK and IUVL.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUVL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUVL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for 3190.HK.

3190.HK is categorized as Dividend, while IUVL.L is Large Cap Value Equities. 3190.HK tracks Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index, while IUVL.L tracks MSCI USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Fubon and iShares. Their fees differ too: 0.60% for 3190.HK and 0.20% for IUVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3190.HK и IUVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор