PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2GB.DE с TJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2GB.DE с TJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2GB.DE (2G Energy AG) and TJX (The TJX Companies, Inc.) are both stocks. 2GB.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TJX operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, 2GB.DE returned 31.83%/yr vs 17.10%/yr for TJX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2GB.DE и TJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2G Energy AG (2GB.DE) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2GB.DE показывает доходность 94.05%, что значительно выше, чем у TJX с доходностью 5.26%. За последние 10 лет акции 2GB.DE превзошли акции TJX по среднегодовой доходности: 31.83% против 17.10% соответственно.

2GB.DE

1 день
-7.56%
1 месяц
22.32%
С начала года
94.05%
6 месяцев
97.69%
1 год
113.57%
3 года*
33.57%
5 лет*
25.28%
10 лет*
31.83%

TJX

1 день
1.31%
1 месяц
3.72%
С начала года
5.26%
6 месяцев
5.49%
1 год
27.72%
3 года*
28.57%
5 лет*
21.37%
10 лет*
17.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2GB.DE и TJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2GB.DE
2G Energy AG		94.05%54.56%2.05%-2.71%-8.66%15.62%101.52%107.65%26.57%-1.47%
TJX
The TJX Companies, Inc.		5.26%28.73%30.56%19.69%6.73%12.83%12.25%38.76%18.94%3.46%

Correlation

The correlation between 2GB.DE and TJX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2007 г.

0.10

The correlation between 2GB.DE and TJX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

2G Energy AG

The TJX Companies, Inc.

Часто сравнивают с 2GB.DE:
2GB.DE с TSLR2GB.DE с UNMA2GB.DE с AAPL2GB.DE с SYK2GB.DE с INTC2GB.DE с TSLA.TO2GB.DE с AMD
Часто сравнивают с TJX:
TJX с ROSTTJX с BURLTJX с DGTJX с DETJX с PLDTJX с KSSTJX с UL

Доходность на риск

2GB.DE vs. TJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2GB.DE
Ранг доходности на риск 2GB.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2GB.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2GB.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2GB.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2GB.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2GB.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TJX
Ранг доходности на риск TJX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2GB.DE c TJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2G Energy AG (2GB.DE) и The TJX Companies, Inc. (TJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2GB.DETJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.56

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.39

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.56

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

8.81

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2GB.DE vs. TJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2GB.DE на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа TJX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2GB.DE и TJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2GB.DETJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.56

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.96

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок 2GB.DE и TJX

Максимальная просадка 2GB.DE за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки TJX в -64.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2GB.DE и TJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2GB.DETJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-64.59%

-9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.17%

-10.89%

-24.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.67%

-11.04%

-25.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.24%

-27.68%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

-42.55%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-2.28%

-5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.33%

-13.08%

-14.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

3.15%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности 2GB.DE и TJX

2G Energy AG (2GB.DE) имеет более высокую волатильность в 26.68% по сравнению с The TJX Companies, Inc. (TJX) с волатильностью 8.27%. Это указывает на то, что 2GB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2GB.DETJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.68%

8.27%

+18.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

14.06%

+26.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.38%

17.82%

+35.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.63%

22.29%

+21.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.24%

26.04%

+17.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2GB.DE и TJX

Дивидендная доходность 2GB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности TJX в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2GB.DE
2G Energy AG		0.34%0.65%0.80%0.67%0.57%0.52%0.56%1.14%2.24%2.58%2.24%1.89%
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.09%1.07%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2GB.DE и TJX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 2G Energy AG и The TJX Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

2GB.DE and TJX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2GB.DE и TJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор