PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2GB.DE с UNMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2GB.DE с UNMA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2GB.DE (2G Energy AG) and UNMA (Unum Group) are both stocks. Over the past 5 years, 2GB.DE returned 25.28%/yr vs 2.61%/yr for UNMA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2GB.DE и UNMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2G Energy AG (2GB.DE) и Unum Group (UNMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 2GB.DE показывает доходность 94.05%, что значительно выше, чем у UNMA с доходностью -0.26%.

2GB.DE

1 день
-7.56%
1 месяц
22.32%
С начала года
94.05%
6 месяцев
97.69%
1 год
113.57%
3 года*
33.57%
5 лет*
25.28%
10 лет*
31.83%

UNMA

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-2.78%
1 год
-1.79%
3 года*
4.31%
5 лет*
2.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2GB.DE и UNMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
2GB.DE
2G Energy AG		94.05%54.56%2.05%-2.71%-8.66%15.62%101.52%107.65%6.68%
UNMA
Unum Group		-0.26%4.42%-0.32%12.61%-2.48%0.24%8.68%26.42%-6.25%

Correlation

The correlation between 2GB.DE and UNMA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

2G Energy AG

Unum Group

Часто сравнивают с 2GB.DE:
2GB.DE с TSLR2GB.DE с TJX2GB.DE с AAPL2GB.DE с SYK2GB.DE с INTC2GB.DE с TSLA.TO2GB.DE с AMD
Часто сравнивают с UNMA:
UNMA с BRK-BUNMA с ITTUNMA с ADPUNMA с BRCUNMA с CTRAUNMA с GWWUNMA с DCI

Доходность на риск

2GB.DE vs. UNMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2GB.DE
Ранг доходности на риск 2GB.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2GB.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2GB.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2GB.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2GB.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2GB.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UNMA
Ранг доходности на риск UNMA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNMA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNMA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNMA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNMA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNMA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2GB.DE c UNMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2G Energy AG (2GB.DE) и Unum Group (UNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2GB.DEUNMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
-0.23

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-0.27

+3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.97

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

-0.34

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

-0.68

+10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2GB.DE vs. UNMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2GB.DE на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа UNMA равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2GB.DE и UNMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2GB.DEUNMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

-0.23

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.21

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.26

+0.19

Просадки

Сравнение просадок 2GB.DE и UNMA

Максимальная просадка 2GB.DE за все время составила -73.62%, что больше максимальной просадки UNMA в -41.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2GB.DE и UNMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2GB.DEUNMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.62%

-41.65%

-31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.17%

-5.34%

-29.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.67%

-8.97%

-27.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.24%

-15.18%

-26.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-4.66%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.33%

-3.37%

-23.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.19%

2.72%

+9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности 2GB.DE и UNMA

2G Energy AG (2GB.DE) имеет более высокую волатильность в 26.68% по сравнению с Unum Group (UNMA) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что 2GB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2GB.DEUNMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.68%

1.75%

+24.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.80%

4.65%

+36.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.38%

7.89%

+45.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.63%

12.56%

+31.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.24%

19.22%

+24.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2GB.DE и UNMA

Дивидендная доходность 2GB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности UNMA в 7.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2GB.DE
2G Energy AG		0.34%0.65%0.80%0.67%0.57%0.52%0.56%1.14%2.24%2.58%2.24%1.89%
UNMA
Unum Group		7.01%6.76%6.62%6.19%6.53%5.98%5.65%5.79%3.75%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2GB.DE и UNMA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели 2G Energy AG и Unum Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

2GB.DE and UNMA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2GB.DE и UNMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор