Сравнение 2BTC.DE с TLT
2BTC.DE (21Shares Bitcoin ETP) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - 2BTC.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. 2BTC.DE is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past 5 years, 2BTC.DE returned 11.03%/yr vs -5.34%/yr for TLT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. 2BTC.DE charges 1.49%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности 2BTC.DE и TLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
2BTC.DE торгуется в EUR, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 2BTC.DE показывает доходность -26.93%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.39%.
2BTC.DE
- 1 день
- -3.67%
- 1 месяц
- -20.97%
- С начала года
- -26.93%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -40.80%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- -1.77%
Сравнение доходности по годам 2BTC.DE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2BTC.DE 21Shares Bitcoin ETP | -26.93% | -17.79% | 127.95% | 147.44% | -63.76% | 82.65% | 177.87% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.39% | -8.12% | -1.98% | -0.31% | -26.97% | 2.54% | -10.74% |
Correlation
The correlation between 2BTC.DE and TLT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2020 г. | -0.07 |
The correlation between 2BTC.DE and TLT shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.06 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
2BTC.DE vs. TLT — Ранг доходности на риск
2BTC.DE
TLT
Сравнение 2BTC.DE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 2BTC.DE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.30 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 0.64 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 2BTC.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.23 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.33 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.22 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок 2BTC.DE и TLT
Максимальная просадка 2BTC.DE за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки TLT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2BTC.DE и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 2BTC.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.55% | -46.77% | -27.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.73% | -7.42% | -42.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.73% | -17.13% | -32.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.55% | -39.79% | -34.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -43.78% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -18.50% | -11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.45% | 3.47% | +24.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности 2BTC.DE и TLT
21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что 2BTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 2BTC.DE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 2.08% | +7.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.32% | 7.02% | +24.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.83% | 9.71% | +30.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.82% | 16.22% | +36.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.93% | 15.64% | +42.29% |
Сравнение комиссий 2BTC.DE и TLT
2BTC.DE берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 2BTC.DE и TLT
2BTC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2BTC.DE 21Shares Bitcoin ETP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.60% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
2BTC.DE and TLT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.49% for 2BTC.DE.
2BTC.DE is categorized as Cryptocurrency, while TLT is Government Bonds. They also come from different issuers: 21Shares and iShares. Their fees differ too: 1.49% for 2BTC.DE and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для 2BTC.DE и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор