PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2BTC.DE с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2BTC.DE с MSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2BTC.DE (21Shares Bitcoin ETP) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - 2BTC.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, 2BTC.DE returned -40.80% vs -95.56% for MSTX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2BTC.DE charges 1.49%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.

Доходность

Сравнение доходности 2BTC.DE и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2BTC.DE торгуется в EUR, в то время как MSTX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2BTC.DE показывает доходность -26.93%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -58.84%.

2BTC.DE

1 день
-3.67%
1 месяц
-20.97%
С начала года
-26.93%
6 месяцев
-28.54%
1 год
-40.80%
3 года*
28.78%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—

MSTX

1 день
-13.46%
1 месяц
-60.95%
С начала года
-58.84%
6 месяцев
-71.86%
1 год
-95.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2BTC.DE и MSTX

2026 (YTD)20252024
2BTC.DE
21Shares Bitcoin ETP		-26.93%-17.79%64.57%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-58.84%-90.35%151.57%

Correlation

The correlation between 2BTC.DE and MSTX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

0.55

The correlation between 2BTC.DE and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Bitcoin ETP

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с 2BTC.DE:
2BTC.DE с ETHB.DE2BTC.DE с ETHC.DE2BTC.DE с 21BC.DE2BTC.DE с ADAA.DE2BTC.DE с CETH.DE2BTC.DE с HDXM.DE2BTC.DE с BTC-USD
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

2BTC.DE vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2BTC.DE
Ранг доходности на риск 2BTC.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BTC.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BTC.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BTC.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BTC.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BTC.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2BTC.DE c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2BTC.DEMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
-0.68

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
-2.11

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.78

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.99

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.26

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2BTC.DE vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2BTC.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа MSTX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2BTC.DE и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2BTC.DEMSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

-0.68

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

-0.43

+1.05

Просадки

Сравнение просадок 2BTC.DE и MSTX

Максимальная просадка 2BTC.DE за все время составила -74.55%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2BTC.DE и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2BTC.DEMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-98.86%

+24.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.73%

-96.82%

+47.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

-98.86%

+49.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.26%

-70.78%

+40.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.45%

75.79%

-47.34%

Волатильность

Сравнение волатильности 2BTC.DE и MSTX

Текущая волатильность для 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE) составляет 9.87%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 40.70%. Это указывает на то, что 2BTC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2BTC.DEMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

40.70%

-30.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.32%

112.14%

-80.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.83%

139.91%

-100.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.82%

167.10%

-114.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.93%

167.10%

-109.17%

Сравнение комиссий 2BTC.DE и MSTX

2BTC.DE берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2BTC.DE и MSTX

Ни 2BTC.DE, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
2BTC.DE
21Shares Bitcoin ETP		0.00%0.00%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы

2BTC.DE and MSTX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.49% for 2BTC.DE.

2BTC.DE is categorized as Cryptocurrency, while MSTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: 21Shares and Defiance. Their fees differ too: 1.49% for 2BTC.DE and 1.29% for MSTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2BTC.DE и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор