PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2BTC.DE с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2BTC.DE с DBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2BTC.DE (21Shares Bitcoin ETP) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - 2BTC.DE is a Cryptocurrency fund actively managed by 21Shares, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. 2BTC.DE is actively managed, while DBC is passively managed. Over the past 5 years, 2BTC.DE returned 11.03%/yr vs 13.20%/yr for DBC. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. 2BTC.DE charges 1.49%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности 2BTC.DE и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2BTC.DE торгуется в EUR, в то время как DBC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2BTC.DE показывает доходность -26.93%, что значительно ниже, чем у DBC с доходностью 33.29%.

2BTC.DE

1 день
-3.67%
1 месяц
-20.97%
С начала года
-26.93%
6 месяцев
-28.54%
1 год
-40.80%
3 года*
28.78%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—

DBC

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.33%
С начала года
33.29%
6 месяцев
30.86%
1 год
39.73%
3 года*
10.99%
5 лет*
13.20%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2BTC.DE и DBC

2026 (YTD)202520242023202220212020
2BTC.DE
21Shares Bitcoin ETP		-26.93%-17.79%127.95%147.44%-63.76%82.65%177.87%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		33.29%-4.72%8.93%-9.01%26.73%51.93%8.52%

Correlation

The correlation between 2BTC.DE and DBC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2020 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Bitcoin ETP

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с 2BTC.DE:
2BTC.DE с ETHB.DE2BTC.DE с ETHC.DE2BTC.DE с 21BC.DE2BTC.DE с ADAA.DE2BTC.DE с CETH.DE2BTC.DE с HDXM.DE2BTC.DE с BTC-USD
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

2BTC.DE vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2BTC.DE
Ранг доходности на риск 2BTC.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2BTC.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2BTC.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2BTC.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2BTC.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2BTC.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2BTC.DE c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2BTC.DEDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
1.92

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.55
2.58

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.33

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

4.81

-5.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

9.90

-11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2BTC.DE vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2BTC.DE на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2BTC.DE и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2BTC.DEDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

1.92

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.15

+0.47

Просадки

Сравнение просадок 2BTC.DE и DBC

Максимальная просадка 2BTC.DE за все время составила -74.55%, что больше максимальной просадки DBC в -65.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2BTC.DE и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2BTC.DEDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.55%

-65.73%

-8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.73%

-8.30%

-41.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.73%

-17.61%

-32.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.55%

-29.98%

-44.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

-6.83%

-42.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.26%

-35.98%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.45%

4.02%

+24.43%

Волатильность

Сравнение волатильности 2BTC.DE и DBC

21Shares Bitcoin ETP (2BTC.DE) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что 2BTC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2BTC.DEDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

6.32%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.32%

16.97%

+14.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.83%

20.78%

+19.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.82%

19.99%

+32.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.93%

18.55%

+39.38%

Сравнение комиссий 2BTC.DE и DBC

2BTC.DE берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2BTC.DE и DBC

2BTC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
2BTC.DE
21Shares Bitcoin ETP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.55%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Часто задаваемые вопросы

2BTC.DE and DBC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DBC is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DBC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.49% for 2BTC.DE.

2BTC.DE is categorized as Cryptocurrency, while DBC is Commodities. They also come from different issuers: 21Shares and Invesco. Their fees differ too: 1.49% for 2BTC.DE and 0.85% for DBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2BTC.DE и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор